Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Le premier mois du reste de ma vie : Avril ?
Après un travail important, 3/4 des algos ont été rechapés à la fois pour mieux border le Drawdown et respecter les futurs limitations de levier.
Encore un souci hier soir avec un plantage d'algo du apparemment à un preloadbars insuffisant (à 4000 quand même ). Mais peu coûteux justement grâce aux nouvelles mesures.
Aujourd'hui, les 1000 euros/jour obtenus tranquillement en 3/4 opés en début de matinée. Enfin la mise en exploitation ? Pas sûr : encore 3/4 algos sur 18 non revus correctement faute d'activité récente avec un DD théorique à 10keuros pour le plus souciant. Donc restons prudent : il reste encore du boulot.
Ps : tout à coup, je me dis : "et mes dinos levier 15 rechargés à cac 5000 ?" bah rien j'oublie jusqu'à le cac soit à 5600 ...

[trappiste73]

Retour arrière
L'abandon du levier me fait retourner des mois en arrière dans les apprentissages. Du temps perdu ? Et non, même si on entrevoit quelle doit être l'arrivée, le cheminement est tout aussi important. 18/19 algos chamboulés, il en reste à modifier ou même à abandonner. Je pourrais essayer de brûler les étapes ou d'en sacrifier pour me faciliter le boulot, ça pourrait même me faire économiser des mv à ct mais je ne crois pas que cela soit judicieux pour progresser dans la compréhension du money management à mettre en place. Pas souciant vu que prudemment une période max d'apprentissage de 2/3 ans a été anticipée début 2017 : les dinos et la gestion patrimoniale sont là, si tout colle, pour faire bouillir la marmite des pv.
Je l'ai déjà dit mais pas encore assez intégré, le rapport gain max/perte max par opé ou encore runuup max/drawdown max sont les critères essentiels, parce que le % de positions gagnantes et l'activité d'un algo restent peu anticipables. Exemple, en avril, un algo pourtant fiable en 2016 et 2017 a bu la tasse avec un coût élevé parce que le SL était trop lâche en cas de plantage : j'avais failli le stopper, ayant pressenti le bins mais voilà, maintenant je "sais"

[trappiste73]

Si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours, proverbe soi-disant africain.
Bref, les algos sont lâchés à l'eau depuis hier pour le meilleur et pour le pire. Leur surveillance passe de quotidienne à bi-hebdomadaire, mercredi (par sécurité) et vendredi pour avoir le temps de réaliser des corrections le weekend. Parce que Mieux vaut agir une fois avec les mains que de regarder mille fois avec les yeux (proverbe chinois).
Bon allez un petit dernier pour la route : Le sage s'interroge lui-même, le sot interroge les autres.

[trappiste73]

Suite de la roue libre : trois algos arrêtés qui sont trop sortis de route. Les autres continuent pour une 2e semaine sans surveillance. Pour l'instant, c'est pas rémunérateur mais ... reposant .
Les dinos continuent à faire leur job ; pas d'action prévue dans le créneau 5000-5600 sauf nouveau signal très clair.
Tiens, tous mes portefeuilles de fonds sont repassés en vert entre 1,4 et 3-4% depuis le 1/01.

[trappiste73]

One way ticket to ... the success

Dinos cac : Objectif annuel dépassé. La pyramide s'est débouclée au bout de 11 séances après 5600. Rappel : le principe est tout simple, déterminer un haut (tête de la pyramide) et bas (base de la pyramide) annuel théorique pour le cac. L'écart est va être dans une fourchette de 10 à 15%. Le milieu, ça va être en gros le per moyen augmenté de la croissance des bénéfices attendus. Les interventions sont ajustées en fonction des étages atteints. Pour 2018, c'était 5500/5000. Il s'est fait que je suis intervenu qu'à la descente, le cac étant au sommet en début d'année, les mv latentes ont donc été importantes. La pv n'a pas été maximummisée : le plancher a été abaissé à cac 4500 par sécurité et un 2e a/r n'a pu se faire à 100 points près. Néanmoins, elle est très importante compte tenu du levier choisi : 15.
Le support, c'est un etf pour éviter appels de marge et coût du crédit. L'inconvénient : le risque de désactivation si le % de baisse d'une séance multiplié par le levier dépasse 100%. La prochaine pyramide sera en levier 8.

Trading manuel : en pertes et arrêté pour le moment.

Algos : Tout a été chamboulé à cause d'Esma. 15 en test et en fonctionnement étal depuis 1 moment, Pas très actifs pour l'instant avec une dizaine d'opérations par semaine, le plus récent a ...1 jour. 6 ou 7 sont validés. 4 sont sur la sellette. Les autres entre 2 eaux. A partir de ce jour, je m'y consacre à 100%, je suis vraiment pas loin du but. Comme je l'ai pressenti au bout d'un moment, une année sera nécessaire pour commencer à bien maîtriser le sujet.

[Euraed]

Bonjour Trappiste

Bravo pour ce DINO !

[trappiste73]

Merci Euraed.

Dinos : repartis pour un tour au cas ou le cac repartirait dans son range 5000-5600.

Trafing manuel : relancé à 1 euro le point, 1 contrat par 1 contrat, pour une durée quotidienne limitée à la fois par un objectif en points (100) et en temps (2h max). La méthode, c'est simplement la lecture du prix avec une super moyenne (mixte de 5 moyennes) en bougies, une Hull et une supertrend classique, le tout en 10s. Intervention aussi bien en long qu'en short. Les deux supermoyennes servent à lisser les variations pour laisser courir les positions. La sortie est manuelle quand une bougie change de couleur ou tout se met à stagner. Appui aussi sur les points pivots, notamment le pivot jour qui se prête bien au sujet.

Algos : ils me courent un peu sur le système si je puis me permettre. Ils connaissent leur pire période d'inactivité depuis le début. 10 sont en fonctionnement. La moitié sont validés mais certains seront touchés par les restrictions Esma. Les autres courent non pas à leur perte mais à leur destin : poubelle ou validation. Un intraday lancé, pas très convaincant : iI a quasi touché son drawdown max le 2e jour - ce qui est fâcheux n'est-il pas. Un peu tôt quand même pour le condamner mais il a été bordé par un strategy profit pour limiter sa perte éventuelle. L'intraday est surveillé quotidiennement, les autres hebdomadairement.

Pour mettre toutes les chances de mon côté, sacrifions le mouton ...

[trappiste73]

Trading manuel : tout s'est déroulé comme prévu à 25 euros le point sauf un gros doigt sur l'interface qui m'a fait acheter 4 contrats en voulant regarder le graphique de performance, bougie rouge et 40 points de perdus direct. Rattrapés difficilement en augmentant sensiblement la durée de trading (punition) pour finir à +6 points. Cela ne remet pas en cause la méthode qui sera poursuivie telle quelle. A noter en complément, je regarde aussi le Rsi et les unités plus longues pour surveiller la tendance supérieure. J'affiche l'évolution des positions en points pour ne pas se mettre la pression par rapport à leur valeur.

Algos : l'intraday est mort. 5 à 6 sont validés. Encore 7-8 en fonctionnement : tout près du but. Si ce n'est la quête du graal bien sûr.

[trappiste73]

Les algos. Ils ont passé le stres test des derniers soubresauts du marché sans soucis. Pas d'impact sur leur fonctionnement. Il en reste 6 en route, les autres arrêtés en strategy quit qui est maintenant l'ultime tamis, certes un peu coûteux mais nécessaire pour éviter toute suroptimisation. Le principal risque maintenant, ça serait de tomber à 3 ou 4. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait relancer les études. Malgré tout, ils sont bien diversifiés à la fois au niveau des supports et des Ut, donc ça progresse.

Trading manuel : rien, pas le temps ni même l'envie.

Dinos : sans surprise, la volatilité actuelle est bienvenue. Recharge effectuée sur 5300. Suivante éventuelle sur 5200 avec toujours sortie programmée 5500-5600.

[trappiste73]

Les algos. En ligne, enfin en ordre de bataille, pris des ris pour l'été, objectif 10ke/mois.
7 algos sur dax, Ws et Us500 ; Ut 10s, 5 min et 4h ; nombre de contrats de 2 à 20 ; valeur du point de 10$ à 250$. Les TP sont mesurés max 20 points et les Sl idem.
Ma contrainte principale, c'est le temps dans le marché que je veux le plus court possible par rapport aux risques et qui sous-tend tout le reste. Du coup, j'ai stoppé un algo swing à peine lancé, pourtant prometteur, mais qui n'est pas du tout en phase avec ça.
Ma deuxième contrainte, c'est à nouveau ... le temps, cette fois-ci celui passé à étudier les algos. Malheureusement que quelques heures par semaine. Mais comme je suis têtu, je ne veux pas adapter ma taille de positions au degré d'achèvement des algos d'ou des pertes largement évitables au profit du temps gagné pour réaliser mes objectifs.
Alfred de Musset : Le temps emporte sur son aile - Et le printemps et l'hirondelle, - Et la vie et les jours perdus ; Tout s'en va comme la fumée, - L'espérance et la renommée.
Bref, ne perdons pas trop de temps.

Trading manuel : rien, pas le temps ni même l'envie.

Dinos cac 40 : 2 étages en cours, tranquille.

[Jim]

Salut Trappiste,

Est-ce que tu as déjà utilisé ProOrder en réel sur future ?

Google ne m'a pas permis de trouver un seul trader en auto sur PRT future, tu es mon dernier espoir...
Il me semble que tu as publié des trades sur future sur les files du jour, mais je ne les retrouve pas. J'ai reparcouru ton journal rapidement, mais je n'ai pas trouvé non plus.

J'en profite pour te dire bravo pour tes résultats réguliers et la qualité d'écriture de ton journal

[trappiste73]

Désolé Jim mais je ne vais plus que distraitement sur mon journal. J'ai 2 comptes cfd à risque limité sur lesquels sont mes algos, Ig et Ig par proreal.

Dinos : Largué un premier étage à 5500. Attente d'aller soit vers le haut pour larguer des étages supplémentaires, soit vers le bas pour recharger, c'est égal à MT de mon point de vue tellement je suis sûr qu'on retournera dans la zone de prise de bénéfice 5500-5650.

Algos : C'est le plus gros chantier lié à Esma. J'avais mis une place une méthode, avec fort levier, tout petit Sl et tp, peu de positions mais nombreux algos, absolument incompatible avec les nouvelles règles de couverture. D'autant plus qu'il est impossible d'éviter le chevauchement des positions.
Je me retrouve dans la peau d'un paysan qui a labouré et semé pendant des mois et se fait ratiboiser ses cultures juste avant la récolte - c'est balot. Donc tout le travail effectué depuis 1 an a été rangé dans un tiroir. Le statut pro est envisageable à partir du mois d'octobre mais la perte des slg me fait largement hésiter. La perspective du multi ut pourrait aussi être une solution.

Plutôt que de pleurnicher, je me suis remis au boulot avec 22 versions d'algos en test. Premiers lancements possibles en août. J'avance en terra incognita puisqu'il me faut multiplier les positions et limiter les plages horaires de fonctionnement pour ne pas risquer le cumul de positions qui entraînerait leur clôture inopinée.
C'est complexe mais beaucoup plus prometteur que l'ancienne méthode. A titre d'exemple, j'ai un prototype d'algo qui fait du 25% mois, un autre plus de 900% par an. Bien sûr, les rendements finaux attendus seront très éloignés une fois lissés les Dd et autres curiosités néfastes mais voilà ça fait une bonne base de travail.
A noter j'avance sans aucune pression et avec la liberté de prendre des risques, les dinos m'ont déjà fait en pv 2018 plus que le capital placé sur les cfd à risque limité. Pourvu que ça dure.

Et puis doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, le temps de se remettre des fêtes de Bayonne ...

[Benoist Rousseau]

Plutôt que de pleurnicher, je me suis remis au boulot

Voilà ! Ça ce sont les battants.

[BearIsDead]

Spoiler:

A titre d'exemple, j'ai un prototype d'algo qui fait du 25% mois, un autre plus de 900% par an.

A noter j'avance sans aucune pression et avec la liberté de prendre des risques, les dinos m'ont déjà fait en pv 2018 plus que le capital placé sur les cfd à risque limité à risque limité. Pourvu que ça dure.

Génial comme contexte de travail!

Bravo, y a du level, heureux de constater qu'il me reste de la marge pour progresser alors

[trappiste73]

Algos.
Pas loin de la mise en orbite prévue pour le 3 septembre.
Pour illustrer le travail effectué, 2 graphiques, Avant/Après environ 50h de travail.
L'objectif, réduire le DD sans toucher au nombre d'opérations, ni suroptimisation (d'ailleurs, les deux vont de pair). Les moyens; investiguer ce qui se passe séance par séance en consultant les historiques bien sûr mais aussi les actus dans les minutes concernées pour comprendre le pourquoi du hoquet. Un travail de fourmi analytique qui paye aussi pour tous les futurs algos.

AC2.jpg (56.57 Kio) Vu 447 fois

AC1.jpg (47.79 Kio) Vu 447 fois

Dinos cac.
Rien de nouveau sous le soleil. Attente des 5500 pour nouvelle prise de bénéfice ou 5200/5300 pour recharge.

Ps. Je l'ai déjà plus ou moins dit mais le gros de mes actifs est géré patrimonialement en gestion de fonds avec un objectif de pv annuel beaucoup plus mesuré de 7 à 9%. Pas facile cette année mais à Lt, l'objectif est tenu.

[Benoist Rousseau]

beaucoup beaucoup plus propre bravo

[falex]

HS : J'ai assisté au réveil du Roi Léon : c'était très drôle et bien sympathique

[trappiste73]

Falex il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre ...
Merci benoist.

Pour illustrer ce qu'on peut obtenir en gestion patrimoniale, exemple d'un portefeuille (ni le meilleur, ni le moins bon) comparé au cac dividendes réinvestis depuis sa création. Il est classé en risque 4 (moyen) selon quantalys. Il est satisfaisant : performance supérieure au cac avec volatilité moindre.

cp2.jpg (182.82 Kio) Vu 435 fois

cp1.jpg (61.79 Kio) Vu 435 fois

[trappiste73]

Comme annoncé, nouvelle sortie partielle dinos cac 40 sur les 5500. Maintenant, les 5550 sont techniquement en vue mais le fondamental, c'est-à-dire les négociations Us/Chine et US/Europe, donnera le la avec un fort décalage possible - surtout de mon point de vue en cas d'accord.

[Anewa]

Trappiste, sur ta stratégie patrimoniale, j'imagine que ces fonds sont bourrés de frais (Lazard Small Cap : 4% + 1.68% selon Morning Star). Pourquoi ne pas te contenter d'un tracker type S&P500 (éligible PEA) ? Le S&P500 a réalisé une performance moyenne de 9.9% par an depuis 1965 (malgré les différents et nombreux krach bourisers). Avec une approche DINO, la performance ne sera que meilleure.

Merci pour ton journal

PS : les DINO ne sortent que lors d'un krach, pas pendant les break out :musique: :musique: