journal du Deltamike

Salut Delta,

Je sais pas si tu connais mais Tastytrade est réputé pour les options. Jamais essayé juste des ouï-dire.

Bon week-end

Bonjour Shady,

Oui tasty trade c’est mes vidéos de chevet.

Plus exactement le contenu de tastylive depuis peu.

Pour tout dire, je ne suis pas super chaud pour tenter.....en cas de soucis, je me voit mal appeler aux us pour m’aider à résoudre un problème de retrait de fonds, avec mon anglais approximatif.

Mais ces plates formes sont l’ideal pour les options, l’interface graphique est exelente, les vidéos, le site, sont très pédagogiques. C’est ce qu’il se fait de mieux j’ai l’impression.. Une mine d’info énorme.

J’ai lu que tasty trade à été achete par ig.....ce serait génial si ig pouvait nous franciser tasty trade....rêve!

Pour l’instant je passe par interactive broker avec sont appli ibkr desktop (pc) ( ou la version web) qui a un petit builder de strategie qui a le mérite d’exister.

Avec la tws c’est lourd est pas adapté au day trading d’option. Quand à prt, c’est pas le meilleur logiciel pour les options.

Tartine de stress pour un débutant.

hiers journée un peu stressante...
contexte: earning AAPL le soir. en attente de volatilité en fin de seance.

j'étudie sérieusement la pose d'un Butterfly inversé au cours de la soirée

Capture.JPG (7.56 Kio) Vu 470 fois

avec 4 options sur micro contrats MES Future

A première vue le gain espéré était de 13 euros et la perte de 30. les bornes rapprochées du mieux que j'ai pu.
Même si le RR est pas bon ( en apparence) la stratégie n'est pas directionnelle, et le point de perte maxi correspond à exactement la même valeur du cours lors de la pose ( il faudrait que le marché clôture à 0 points par rapport à la pose des options.) Un soir d'earning d'apple ...j'ai trouvé la probabilité faible.

Et puis c'est là que j'ai commencé à maverdavouiller ( en javanais):

Tout ça pour ça..pour 13 euros...n'en voudrais un peu plus moi, des sous-sous ( en plus je suis "certain que le marché va fortement décaler" Bon on pourrais éloigner les bornes pour augmenter la plus value, mais je ne suis pas trop chaud : pas envie de prendre une perte. Et puis ca fait des commissions avec tous ces micros lots.

Et là idée : ( mauvaise) : Et si je prenait des lot Mini ES ? perte de 300 pour un gain de 130
(logique 10 fois plus que le micro lot)? sans bouger les bornes. Je regarde la marge: 300 nécessaire : pratiquement rien donc. une vente d'option mini ES à nue doit avoir 14000 dollars de marge. mais là c'est bon car la combinaison est bornée en perte et le système le prend en compte. avec environ 10k sur le compte ca va passer sans problème.

Pourquoi pas? c'est la première fois que je pose des options Mini ES.
En plus le spread Bid ask est plus intéressant qu'en micro sur la grille d'option. Et puis je me trouve d'autres confirmations (on connais tous le biais d' auto confirmation)

sauf que : SAUF QUE....sauf que ...
1-- le marché n'a pas bougé
2-- les earning AAPL sont APRES 22h ...et les options expirent à 22h00 pétantes ( allez... 22h01 ..erreur d'horloge)... moi j'espérais des beau mouvements à l' approche de la clôture.

résultat: (on l'a tous vu)
Rien ..nada, que neni, Le SP500 a decalé de quelques points et ma position était legèrement perdante ( le cours a quand même été frôler une des bornes break -even.)

Mais perdant quand même..."in the money" la position qu'elle était...et qu'est-ce-qui ce passe quand c'est "in the money"...Eh ben:

Je me suis retrouvé avec une jolie livraison d'un short 1 mini contrat ES sur mon graph prt...à 50 euros le point (!) à l'expiration terminée. Et le marché foutait le camps plein nord !
Va y lou-lou: 50---100---150---250---dollars de rouge et impossible de cloturer cette position sur prt (bon encore prt est dans les choux avec les options) , mais plus grave la TWS ne voulais pas la cloturer (car pour clôturer ça il faut acheter un contrat mini ES (sens opposé)

impossible: "pas la marge autorisée" ....Arggh la marge...la marge fichue marge ...14K de marge pour un compte qui indique 10K à tout casser ( et quand il fait beau)...ben ça va plus du tout!
Vas y amis : 300---400---450 dollars de rouge----Et je clique ...y clik----y clik---yklik le pauv' lokdu de Deltamike de la ;mort qui tue.

T'a voulu du contrat comme les grand? c'est ton compte qui l'a son contrat!

Quelqu'un pour fermer cette position par pitié!

le calvaire ( trouille de ma vie d'apprentit boursicoteur) à duré 25 minutes

et puis...ib envoie une notif via prt sur mon mail que : "Position liquidé en urgence: exigence de marge non respectées. "

EUUH ..quand a elle été liquidée cette position ? re-stress...j'ai perdu combien au final?
surtout que la position était toujours visible en live sur le portfolio de la TWS ( qui creusait encore son rouge)

Bon ........résultat? : en fait j'ai cumulé deux pertes : la perte de la position originelle ( très faible ..proche BE) et une perte due a cette position 1 contrat Mini ES....plus probablement les frais de liquidation.

Avec le temps je constate que ma position a été liquidée dans la foulé et n'a jamais été perdante de centaines de dollars...les interfaces ib et logiciels n'on pas suivi...j'ignore pourquoi. peut être un point , car il me manque une cinquantaine de dollars....

j'en suis pour ma poche de 50 dollars environ...c'est la première fois que j'était soulagé de paumer 50 balles (!)

Je n'avais jamais été exercé à l'expiration sur trading d'option. La demo ne fait pas se genre de chose. Ma formation sur option n'est qu'a debut !

Ah autre chose: lors de mon gros stress, mon P.N.L. journalier non réalisé indiquait sur la TWS et sur l'interface de gestion de compte ib un joli +2750 dollars de Vert. N'importe quoi !

je vais prendre que des micro lots non?

en javanais c'est "Maverdaver" c'est pas Maverdavouiiller ( mais c'est plus sonnant)

De plus en Plus dans le brouillard!

Donc ce vendredi, je decide d'envoyer un petite combinaison de 4 options...la meme que hiers.

bon....encore perdante, de pas beaucoup...mais perdante. risque de -25 euros et gains de 22 euros de mémoire environ.


Que vas t'il se passer à l'expiration

je suis perdant donc les options perdantes sont assignées.

je me retrouve avec donc un micro contrat short sur le micro SP500 qui apparait sur l'interface web d'interactive broker... et verifiée sur TWS. (pas sur prt)

bon tres bien : jusque la je comprend

comme j'en veux pas de cette position, je sort du marché ..je clique sur "fermer position" avec 2 ou trois ticks de perte.

la position disparait de l'interface d'ib.....au même moment j'ai la douce voie de prt (celle que tout le monde connait ici) qui me sort de nulle part " ACHAT AU MARCHE EXECUTE" !

je vais voir sur mon graph "MES" ...ah oui j'ai un trade qui c'est lancé à l'achat!

sauf que ca commence à être perdant donc je sors du marché. ( la moins value est visible sur toutes les plates formes...ah ca oui!)

Et dans mon interface web ---> réapparait un trade short ! ----?????

je recommence a essayer de couper ce Fichu trade et un autre trade opposé s'ouvre dans prt

a chaque fois je perd du argent ( pas enorme c'est juste un micro-contrat) ...mais je commence a bouillir sérieusement.

A chaque fois que je ferme un ordre un autre s'ouvre à l'opposé dans prt...

on est apres la fermeture , un vendredi soir, le marché se calme je ne risque pas de perdre grand chose.

J'ai donc une position en roue libre pour le week end ...lundi je vais voir avec prt pour tirer ca au clair.

Capture.JPG (33.14 Kio) Vu 451 fois

ci joint cette fichue position

donc en perte de 25 euros environ et presque 30 euros de plus de trifouillage, d'ouverture et fermeture de trade.

j'en ai marre!

les options c'est passionnant mais je ne comprend pas ce qui ce passe à l'expiration...pourtant sur le papier c'est pas compliqué.

j'abandonne les options je ne continue plus avec un produit que je ne comprend pas.

Pourtant c'est ce qui me plais le plus dans l’élaboration des stratégies en prenant en compte les "greques" et pleins d'autres facteurs...c'est vraiment une source de reflexion et de recherche strategique, comme une partie d'echec. C'est ce poser dans la reflexion et prendre le temps d'éliminer tout les petits dérangements psycho propre au scalping.

Ah bord**** pour une fois que j'avais trouvé un truc qui ne me fasse pas paumer de l'argent.

Faut reconnaitre que le scalping c'est plus facile ( à executer *** --lire en edit la fin du post) il y a trois boutons, tout le monde en fait mais moi j'aime pas ça. ( en plus je suis pas bon...mais c'est pas une raison pour dénigner)

Si je ne tire pas ça au clair une bonne fois pour toute ...stop au trading

colère d'avoir bossé tout ce temps pour me retrouver avec des difficultés qui ne devraient pas en être, et qui ne sont pas d'ordre psychologiques mais purement technique.


***edit : oui techniquement le scalping est le plus facile a executer ....mais jamais j'affirmerai que c'est facile....le scalping c'est ce qu'il y a de plus difficile.

Si quelqu'un a un conseil...je cale


je prend tout

Toute le monde ne fait pas du scalping, c'est 0.10% des traders et encore. Et c'est hyper stratégique, j'ai l'impression aussi de jouer aux échecs. Si tu n'as pas cette sensation, ce plaisir, c'est que le marché te domine (quel que soit ton horizon de temps). Sinon rien n'est facile en bourse.

Là je pense que tu ne connais pas du tout comment fonctionne les options et leur assignation / attribution surtout quand tu es vendeur. Comprendre aussi la différence entre option américaine et européenne, ce n'est pas du tout la même chose

Pour ton problème, tu as toutes les réponses ici : https://www.nasdaq.com/articles/how-option-assignment-works:-understanding-options-assignment

DeltaMike
Les options je ne connais pas bien et impossible de t’aider, par contre c’est un truc sur lequel je me pencherai un jour par curiosité car effectivement cela doit être intéressant au niveau stratégie

Merci pour vos réponses,

- Benoist : Holà Que oui ! c’est le tout début de l’apprentissage.
Et ce qui me plaît ( passionne) dans les options c’est cette arborescence de combinaisons, d’ajustements, d’anticipation, .....qu'est ce que je dois faire si ça tourne mal?.....ai-je de quoi ajuster? Quel facteur ajuster? Le Gamma ? Ou le Delta? Ai-je prévu la marge? Temporiser? Et attaquer quand le marché sera en phase directionnelle.

@Niki44. Oui comme une vrais partie d’échec! (Ou de jeu de go)

J’en suis effectivement au début de ma compréhension des options.
Américaines vs européenne, cash settlement ou livraison...marge post expiration..ect....ect.....c’est sur quoi je bûche et sa rentre tranquillement.

Pour rester prudent je ne prend que des stratégies ( même de vente d’options ) uniquement avec des pertes fixés à l'avance ( une vente de call AT the money est associé à un achat de call assez loin hors de la monaie) ...par exemple. Les plus petits contrats possibles dorénavant (hum...hum Une bêtise de liquidation ça me suffit)

Pour la suite de ma mésaventure de hier soir: ce matin je regarde mon compte....et je retrouve mon short MES sur toutes les plateformes.

Ah....enfin c’est coherent. Je suis peut être exigent avec les délais et traitements des expirations/ assignements, et de mise à jours des plates formes.

Et puis je peux tout aussi élargir mon horizon de temps, et prendre des positions sur 2 jours et ne plus attendre la fin : éviter l’expiration.

MEMO 1

voir trading d'option CME sur du plus long terme ( solder positions 1 journée avant expiration?)

memo :

Etudier les options MCL ( sous jacent cours du CL future) .... pas de livraison et cash settlement là il faut être sure et certain....je dirais même plus certainement certain

Pareil pour MGC micro option or ( SJ cours futur)

( attention aux fondamentaux du petrole et or...c'est autre chose qu'un indice)

MEMO 2

Capture4.JPG (210.31 Kio) Vu 419 fois

CBOE à étudier sérieusement pour l'indice SPX ( voir activer les temps reels chez ib)

voir exigences de marge, les comm, le reste si ca passe avec mon compte
Creuser les nanos options "nannos-xsp" à multiplicateur 1( option--> SJ)

Bon j'ai de la matière pour lundi .

Bonjour Delta, merci pour le partage, j'espère que rien de graves avec tes péripéties de jeudi. Si tu as des problèmes aux échéances je peux te proposer 3 solutions :
- Soit tu vas sur des options "cash settlement" qui vont avoir comme sous jacent directement l'indice ( mais il me semble que c'est des très gros contrats (style 100$ du pts))
- soit appliquer des stratégies qui fait que tu es a 0 contrat a l'échéance, type put/call spread (honnêtement c'est mes préférés tant pour la gestion que pour les frais)
- couper toutes tes positions a quelques secondes de l'echeance, je pense pas que l'écart soit énorme

Les options sont compliqué et ce genre d'erreur est classique, mais c'est comme ça qu'on apprends
Dis toi qu'un monsieur de la socgen c'était fait livre des tonnes de sucre parce qu'il a ait oublie de couper des futures
En espérant aidé
Bon courage et bon week end

Oui j’ai lu des histoires sur cette histoire de sucre.
Je crois qu’i y a eu aussi une histoire similaire avec du jus de pomme.....je ne sais plus si c’est en option ou contrat future.

Non rien de grave, plus de peur que de mal. Fort heureusement rien d’irrécupérable, 70 balles en deux jours c’est pas trop grave

Cela montre aussi les différences entre demo et réel sur les options listées. Il y a pleins de choses manquantes en demo.

Je vais faire le tour des places boursières et chercher l’instrument adapté.

Merci pour tes conseils Shady, bon week end.

diverses pensées tartinées en vrac : A réfléchir si je raconte des âneries.

***Sur CME avec les options sur micro ES sont livrable. elle sont de type europpenne...donc livrées uniquement après l'expiration.

***lorsqu'une option vendue termine in the money (perdante)...une position short MicroES a 5 euros le pts s'ouvre ayant pour origine le strike . Elle est donc perdante. On m'a donc livré la perte. ( si c'est la perte d'un condor, je devrais avoir une position équivalente à la perte lu sur le diagramme P.N.L du condor a l'endroit ou le prix du sous jacent à clôturé)

***si option vendue à nue, la position short correspondante est égale à la valeur de la perte non réalisée visualisé juste avant l'expiration.


****après l'expiration cette position short de ballade comme une fofole, n'importe comment, lui laissant tout le loisir de cramer mon compte pendant que je fait dodo.

QUESTION : une minute avant l'expiration, si je vois que ma vente d'option se retrouve perdante (donc in the money) ...qu'est-ce qui m' empêche d'aller faire un achat d'un lot sur MES à 5 euros le pts?

A l'expiration je vais donc avoir une position d' un lot acheté....et une position short viendra apparaitre à l'expiration se "rajoutant par dessus"

----> Une position donc opposée....sur future . ( mais il me me semble que c'est impossible ca non?)

Va t'elle " fermer" mon achat ? et les 2 positions vont s'entrebouffer toutes les deux pour ne rien laisser? ( )

Ou ces deux positions vont s'"edger" et figer la perte que je pourrais couper a loisir à l'ouverture des marchés du jour suivant.

(Mais encore une fois je pense vraiment que c'est impossible, puisque toutes les positions sont fermées par l'ouverture d'une position opposée sur les futures d'après ce que je sais)

apres reflexion et quelques pistes trouvé en anglais sur des forums US.

Mes déboires sont due au delais de livraison , de calculs en tout genre de differents organismes ...C'est que je dois pas être tout seul moi avec mon micro lot.

prt et tws n'affiche pas toujours la même chose: Dixit prt " Ce qui fait fois c'est le portefeuille de "mon compte" chez IBKR"

En fait rien de grave il fallait laisser la livraison s'effectuer et revenir un poil plus tard pour fermer position. et ne pas tenir compte de prt qui met du temps a s'accorder avec les données de compte de chez IBKR concernant les options



...ou alors quoi j'ai planté les serveurs du CME


Mes position perdante volontairement sur nanos spx du CBOE ...ont toute été resolue en cash en une seconde. Avec la perte immédiatement visible comme un stop pris sur future.

mais je suis resté un peu...



... pour voir ....

Memo pour vendredi

En intraday: volatilité attendue forte, journée directionnelle, privilégier les debit spread? Plutôt que les credit spread? Usure du temps? Laisser travailler le temps pour moi(theta) ou laisser le mouvement rapide ( si il y a)faire le boulot avec Gamma pour moi?

Idée pour vente d’option à nue. Le matin ( ou la veille au soir), poser un straddle si les prix sont pas trop chers . Le sortir de mon esprit ensuite: ne plus y toucher

En cours de séance shorter des straddle ou des strangles nus en les considérant comme seul . Si ça cacate dur , on arrête tout et on se laisse protéger par le straddle. Quand la séance de short d’option est finie, sortir le straddle au mieux ou le laisser si le cours decalle fortement.

Si le straddle seul est positif même de tres peu: encaisser et en reposer un autre forcément moins cher et recommencer la séance de vente d’option à nu.

Stop à 4h avant clôture sinon le straddle d’origine coûte trop cher.

Voir avec ibkr, mon compte demo est bloqué " plus de permission de trading" c’est n’importe quoi.

Voir un setup de scalping pendant les longues heures d’attentes de stratégies d’option.

Memo lundi, semaine prochaine.

Ajustement sur position perdantes intraday estx50. Credit spread call ou put.
Ajustement short strangle vers iron condor....puis vers iron fly. Diviser la perte max par 1,5

Re re re lancer ibkr tenter le numero de telephone pour débloquer ma demo lié à mon compte reel ( j’ai besoin du temps reel pour ajuster) sinon voir avec prt( pas vraiment leur domaine....mais bon). C’est très très emmer@#$%$#ant ça.

Bon sinon on fera sur papier à carreau, je l’ai déjà fait, c’est pas la joie mais faut que j’avance.

Scalper en demo pour progresser en attendant les ajustements. Si demo OK.
Scalper avec des options? Sur 10 minutes la perte par theta est négligeable....pas besoins de stops. Et position qui se renforce toute seule si le cours va dans le bon sens grâce au Delta qui monte.

Tester stratégies pour fin de semaine. compte demo ordinaire en differé.
Allonger horizon de temps.

Mercredi en reel pour une bonne volatilité. Poser les ordres la veille si pas cher ( achat iron condor inversé?)

Faire les patates à midi

Aujourd'hui j’ai pas avancé,

Retour au papier carreau car la demo de ibkr est en panne.

Vu avec le service prt qui va essayer de débloquer la chose auprès de ibkr, ils sont sympa....c’est juste un compte demo mais ils vont essayer de me depanner. J’en ai besoin avec l’abonnement temps reel du CME pour ajuster des situations qui cacatent liquide. Il faut donc prendre des positions perdantes volontairement pour s’entraîner à rattraper la vaisselle qui tombe.

Exactement comme aux échecs, s’entraîner à défendre, défendre et encore défendre. Il faut s’entraîner à sortir une combinaison type pour chaque situation qui tourne au vinaigre. Et réévaluer la situation. En plus on ne peut pas attaquer le marché.

Tu vend une option tu touches ta prime tout de suite.....tu passeras le reste de ta journee à te débattre pour en garder la plus grande partie. Il faut défendre son os sans risquer de se faire bouffer la main. Et il faut partir vite, sinon à l’expiration, ton os, eh ben, tu te le prend d’un seul coup sur le coin de la tronche. Tu le voulais? Tiens le v’la! Et paf dans la margoulette! La prochaine fois tu fera gaffe à l'assignation!

J’ai du plus en plus l’impression que (pour les options) on est mort si on se met dans une situation d'absence d’échappatoires .....et je fait quoi si ça tourne mal? A cause du Gamma certaines pertes sont abyssales en l’espace de quelques dizaines de points de perdu. Quand on y est on est déjà mort.

Journées fatiguantes car en reel toutes les positions ne tournent pas à la catastrophe mais en demo, j’en 3 ou 4 en même temps et il est interdit de ce laisser déborder.

Demain molo je suis fatigué, je prépare mercredi pour une journée avec de la volatilité, strategie ou le cours doit sortir d’une fourchette de prix à déterminer demain. Pas d’ajustements, et pas de pertes indéterminées, et pas besoin d’attendre l’expiration. Donc prt merci pour votre aide et j’espère que jeudi je peux retourner en demo suivez mon regard....


Parce que là... avec mon papier carreau ma calculatrice et mon tableur .....c’est lourd.

Finalement la TWS-l’usine-à-gaz-de-sulfure-par-transformation-isolineaire-par-reaction-de-markov-nikov-sur-atome-à-double-couche-saturée- de-l’orbitale me va quand même mieux.


Ça doit venir de là ....le paper-trading.

bon !

IBKR à du mettre un coup de clé d'douze: Mon compte demo avec temps réel marche bien.

Hiers je me suis planté en réel, vu le prix des options très élevé en intraday j'ai décidé de vendre un strangle sur le MES ( même si une grosse news était prévu). Il faut vendre quand c'est cher et acheter quand c'est pas cher. C'est la logique du commerce.

à 10 h ( séance globex) le MES affichait une VI de 30%. Donc le prix des options étaient de l'ordre de 25 dollars, au lieu de 10 dollars habituellement.

Je met en place mon short strangle avec une envergure de 2 standarts déviation (SD) environ pour aller chercher plus de 90% de proba ( sur le papier) .

Comme les prix sont chers il reste pas mal de prime à encaisser. Si, lors de la news le cours décale de +- 1.5 SD je sort direct sans bobo avec une perte non irrécupérable et modeste ( hors zone de danger Gamma). c'est le plan.

Dès que l'annonce de 14h30 va paraitre la VI vas tomber en moins d'une minute. Le prix des options va donc s'écrouler fortement et il sera temps de sortir, ou de laisser en posant les protections iron condor.

mais voila: laisser un short strangle à nu ....juste avant une news....est extrêmement risqué ...si je tombe dans le trou Gamma ( je peux perdre plus de 300 dollars ...le gain espéré est de 25 dollars a expiration.

Capture.JPG (7.37 Kio) Vu 283 fois

Je peux poser mes protections avant la news mais je les paye très cher ( securisé mais presque rien en gain quelques dollars)



Poser des protections avant la news à plus de sens que après . C'est pas après l'accident qu'il faut brancher l'airbag .
Eventuellement cela me protège si je veux aller chercher le gain max et prolonger le trade en séance.

Capture2.JPG (8.6 Kio) Vu 283 fois

arfff que faire...que faire...que faire. l'heure tourne...tourne...14h15 et la vi monte a plus de 35% mes protections sont devenu tres chers .... si je les pose maintenant je gagne au mieux quelques dollars

14h20 ca tourne...ca tourne....je fais quoi? Mauvaise question pour un "optionneur"

je peux ajuster ( j'ai 80% de marge restante) mais pas assez d'expérience pour faire ça "bien" (en cours de démo) On est en intraday, il faut être rapide et efficace.

Bon....j'hésite alors c'est raté! je décide de poser les jambes ( achat d'option) pour compléter mon short strangle en iron condor. Je considère mon trade raté car j'ai eu trop d'hésitation. Je vais sortir avec qq dollars pour couvrir les comm's.

La news sort, le MES prend 35 pts mais reste en dessous de +- 1.5 SD. Le range calculé le matin à donc bien tenu ( j'ai fait la somme des prix d'options pondéré de 30% et reporté le tout en haut et en bas du cours actuel de 10h...cela définit mon range de presque 90% de proba) .

je sort le tout avec un gain de 3 dollars. Psychologie désastreuse : je lance un scalp (?) et je perd 36 balles.

Non mais je l'ai sortie d'où cette idée? ...Ces vielles rancœurs de scalpeur déchu qui m'on tant fait perdre ?

j'éclate de rire et je ferme tout....comment veux tu progresser avec ce genre de comportement ...en 6 mois il a fallu que je le fasse ce mercredi . N'importe quoi

La prochaine fois: fermer prt...il faut 1 clic pour prendre un scalp.

Avec TWS pour prendre un scalp il faut téléphoner à la dame de la réception, demander un formulaire bleu-51, et prendre un rendez-vous en déposant le formulaire remplis en triple exemplaire au bureau administratif annexe, situé au 2Bis de l'autre coté de la rue, entrée escalier C.

c'est fou comment notre passé nous rattrape , des fois.

memo avant seance:

Travailler des stradles discounts:

Sortir un setup de scalping pas trop moche, enlever la poussière.

Mode opératoire:

En première partie de séance: lors d'un mouvement assez significatif, achat de deux options ATM call ou put en fonction de la direction nord ou sud.

Aller chercher le plus de points possibles, prévoir l'usure du temps.

Poser un et un seul contrat MES sans tp ou stop, Normalement j'ai fait un stradle avec une perte nettement moindre ( si je fait autant de points que la valeur de l'option , j'ai un stradle sans perte ? à la hausse comme à la baisse.

Si ca rate lors de l'achat des 2 options ( au début) laisser jusqu'a expiration et sortir a BE si possible ( toute la journée pour tenter de repasser BE) La perte max fait partie de l'achat d'option et est réversible)

Privilégier les options pas chers journées en range ( si ca cacate ...plus de chance de BE sur les achats de départs et moins de points à aller chercher pour reussir

normalement je devrais pouvoir aller chercher des mouvements à 5 dollars le points.

sur le papier....

Bon journal apres seance.

il y a du bon et du bien pourris!


J'ai donc attendu la fin de séance pour tenter un straddle long combiné option/futur.

Avec un peu de chance j'ai vu comment ça pouvait faire et quelles serais les opportunités pour plus tard.

les prix des options sont tombés à 1.6 coté put: 45 minutes avant la fin de séance . j'en ai acheté donc 2 .....j'ai pas cherché ou irais le marché, je suis nul à ça.

2 achat de put à 1.6. ca fait 2 * 1.6* 5 = 16 dollars ( 2 options cotées à 1.6$ à 5 $/points)
perte maximale de 16$ . Si le marché monte tant pis, par contre si il baisse attendre d'aller chercher 4 ou 5 points avant faire un long sur futur.

Le marché baisse ( grande chance ) et j'achete un Micro lot MES à 5 $le point, quand mes options ont pris 2 points de valeur ( il faut bouffer cette satané valeur temps restante)


Au visualisateur ca donne un straddle avec pratiquement que du vert. si le marché decale au nord ou au sud il sera vite rendu à 5 $ le point.

dicount1.JPG (28.66 Kio) Vu 266 fois

discount 2.JPG (32.02 Kio) Vu 266 fois

A la clôture ( un peu de mouvement 10 minutes avant comme d'habitude') le marché a bougé que de quelques points ... assez pour aller chercher une petite cinquantaine de $

finaldiscount.JPG (15.53 Kio) Vu 266 fois

La zonne de perte des 16$ est contenue dans seulement 3 ou 4 points.

A travailler le rendement peut être bon..

Le plus pourris :

Entrainement au scalping 100$ de perte en demo. Je suis vraiment nul .
Mais je risque d'en avoir besoin pour cette méthode de fin de marchés, justement.