Scalp sur indice - Futur ou Index ?

Les futures essayent de répliquer l'index mais il y a toujours des différences car cela dépend des acteurs. Si je vends 10.000 lots cac 40 d'un coup, sur le futures tu vas avoir une belle Bougie rouge alors que le cac 40 peut monter durant la même période. Quand la sg a liquidé en décembre 2008 les lots de - sur le Dax, le Dax futures -5% alors que le Dax cash flat (et c'était la panique sur Dax futures -5% +2% -4% +3% -6%, dès que le cours remontait la sg écoulait ses lots par milliers

Les cfd à risque limité (chez les bons brokers) répliquent parfaitement le cash donc beaucoup plus fiables. S'il y a un gars qui balancent 1000 lots sur cfd à risque limité, le cours ne bronchent pas car Contrepartie garantie.

Sur futures oui, sur cfd à risque limité non c'est identique, tu peux suivre le cfd à risque limité

Futures pas pareil, cfd à risque limité identique car il suit le cash (il lisse le cash si tu préfères). Il y a plus de différence sur futures que sur cfd à risque limité car cfd à risque limité contre partie donc il n'y a pas de trou où d'accélération dans un sens contrairement aux futures comme indiqué plus haut.

Attention tu as des cfd à risque limité qui suivent les futures aussi et non le cash. Il faut vérifier quel cfd à risque limité tu suis.

Enfin, sur le cac 40 par exemple, le cash ne se met pas à jour toutes les secondes, les cfd à risque limité oui, ils calculent le cac 40 chaque seconde en fonction des 40 valeurs du Cac40 en réel donc les cfd à risque limité collent plus à la réalité que le cac 40 lui même mis à jour toutes les x secondes et non toutes les secondes c'est pour cela que tu vois des différences

C'est valable pour WHS pas pour ig, chaque broker a ses propres cfd à risque limité et les calcule à sa manière, le cfd à risque limité cac 40 ig n'est pas le même que le cfd à risque limité cac 40 de WHS, ils ne sont pas calculés pareils

Par exemple le cfd à risque limité cac 40 ne ferme pas de 17h30 à 17h45 sur ig et il n'est pas calculé par rapport au Futures cac 40 chez ig (ils suffit de regarder le Futures cac 40 c'est un autre cfd à risque limité chez ig qui dépend du Futures cac 40 (et il s'appelle simplement France 40 Futures).

Enfin, ce n'est pas WHS qui calcule tout cela, WHS sur cfd à risque limité c'est une marque blanche, comme Bourse DIrect cfd à risque limité est une marque blanche d'ig

Pour info complémentaire, CAC cash actualisé toutes les 15 secondes.
Ils se sont améliores depuis le passage sur le marché liffe !

Oui (pseudo supprimé à la demande de l'utilisateur), sur cfd à risque limité les bookmakers ne vont pas te laisser quoter le point haut facilement -alors que sur fce, le co Bid/ ask te permet plus souvent de l'approcher.
De plus ton graphique ici sur cfd à risque limité est construit sur la moyenne, donc il faut déjà retirer un point sur une vente.

Appris sur observation directe du cash, future et cfd à risque limité ensuite

Je pensais avoir été clair lol

cac 40 cash : cotation toutes les 15 secondes, donc en UT1 tu vas avoir 4 données

CDF cac 40 : cotation toutes les secondes ou moins => en UT1 entre 60 et 240 données par exemples selon volatilité donc tu ne vas pas avoir la même UT1... mais c'est un cac 40 amélioré plus proche de la réalité que le vrai cac 40 à 4 cotations la minute...

=> tes graphiques n'auront pas la même tête, l'un plus complet (cfd à risque limité) l'autre une moyenne toutes les 15 secondes (cash) donc bougies différentes.

Sur Futures, idem selon volatilé 60 à 600 données par exemple... mais avec trou de cotation et position que tu ne pourras jamais prendre car tu n'es pas garanti de te placer. Le nombre de fois où je n'étais pas servi est colossale surtout en scalp alors que j'étais en vente au top, il y avait 3 lots de pris et j'étais le 5ème ou 6ème Le Futures plus nerveux donc dépasse souvent la réailité à la baisse et à la hausse, il est plus excessif (sans compter les mouvements décentrés du cash si un gars balancent x milliers de lots d'un coup, sur cac 40 Fce avec un odre ATP à 2000 lots tu dégommes tout le CO sur 20 points de profondeurs... De plus, les futures sont toujours décalés par rapport à l'index, si Cac "réel" 3000, les futures peuvent côter 2996 par exemple ou 3004 pour se rapprocher en fin d'échéance de la "vraie" valeur, donc c'est pas gérable pour un débutant (cela s'explique par le fait que ce soit un futur donc une anticipation sur une échéance que tu payes (une sorte de spread flottant de 4 5 points en début d'échéance qui se résorbe)). L'explication peut prendre 2 heures

=> pour scalper je ne vais pas suivre en UT1 le cac 40 cash rafraichit toutes les 15 secondes, j'ai le temps de placer 2 trades entre temps... C'est pour cela que je scalpe au tick par tick avec UT1 du cfd à risque limité cac 40 rafraichit constamment et que j'évite le graph du futures cac 40 car il est foireux. Et effectivement, le graphique sur cfd à risque limité implique le spread, c'est une moyenne, donc tu retires 1 sur le cac 40 (car spread de 2), 0.5 sur le Dax car spread de 1 etc

Le soucis avec le cac 40 cash, c'est qu'attendre 15 secondes pour savoir où ça va... c'est la mort pour le scalping. En day trading ou swing trading, il vaut mieux prendre le cash, cela n'a pas d'incidence

Un gourou a quelque chose à te vendre => https://www.andlil.com/andlil/

Bonjour j'ai une question technique cfd à risque limité cash/cfd à risque limité Future:

Etant novice, je tradais sur le Dax chez un broker sans savoir que le cours du Dax peut avoir (concernant les cfd à risque limité) 2 cours : Le cfd à risque limité DAX au comptant (cash) et le cfd à risque limité DAX basé sur Future.
Je suivais en direct le cours réel du DAX et j'avais 30 pips d'écarts avec le cours des cfd à risque limité DAX futures, j'ai été perturbé et donc m'est venue cette question :
Y a t il proportionnalité entre cfd à risque limité DAX comptant/cfd à risque limité DAX Futures ?
ex : cfd à risque limité DAX comptant : 12000 puis 12010 /cfd à risque limité DAX Futures : 12030 puis 12030(+10)=12040 ?
Peut-il y avoir une chute sur cfd à risque limité DAX comptant et une montée sur cfd à risque limité DAX Futures ?
En ayant lu la file j'ai cru comprendre la différence entre DAX future( pur) et cfd à risque limité DAX cash , mais qu'en est il de la différence entre ces 2 cfds à risque limité Future/Cash sur le DAX?
Merci de vos lumières
Bon week end pour vos "Plans Trades"

Hello,

Normalement, le cfd à risque limité Future Dax Juin réplique ce qui se passe sur le Future Dax Juin.
Et le cours du future DAX dépend du cash (de l'indice) DAX, auquel est ajouté (en gros) les dividendes qui vont tomber d'ici l'échéance du future.
Donc sur le cours terme, le cash et future évolue de paire: si le cash monte de 10, le future monte de 10.
Cependant, plus tu te rapproches de l'échéance du future (d'ici juin par exemple), plus ton future va se rapprocher du cash. Comme par exemple vendredi matin, cash et future Mars avaient la même valeur. Et d'ici juin, les 30 points d'écart que tu as entre le cash et le future Juin vont disparaître peu à peu avec la tombée des dividendes et l'approche de l'échéance du future.
Aussi normalement, l'indice (que ce soit CAC ou DAX) n'évolue pas en temps réél, mais est calculé toutes les 15 secondes pour le CAC ou chaque seconde pour le DAX. Alors que les cfd à risque limité cash, eux, bougent en continue. Si les cfd à risque limité cash bougent tout le temps, c'est parce que le broker cfd à risque limité va se servir des variations des futures (qui eux quotent tout le temps) pour "deviner" le prix d'ici le recalcul de l'indice réél. Les variations du future sont répliquées sur le cfd à risque limité cash.

Peut-il y avoir une chute sur cfd à risque limité DAX comptant et une montée sur cfd à risque limité DAX Futures ?

Théoriquement non. Mais tu peux avoir des décalages lors de forts mouvements. Il arrive que tu vois que ton future et cash étaient décalés de 30 points, puis d'un coup, suite à un fort mouvement, tu as 10 points de décalage. Généralement, de tels phénomènes ne durent pas, car si les cours des futures sont trop éloignés de leur cours théoriques (cf formule), alors tu as les algos de arbitragistes qui vont prendre le relais pour profiter de l'opportunité d'arbitrage qui se présente. Par exemple, si le future est descendu trop bas par rapport à l'indice, ils vont acheter le future et vendre le cash (sous forme d'ETF ou de panier d'actions ou autre) pour jouer le retour à la normal du spread entre les 2 instruments, le future et son indice sous-jacent.

La formule théorique du future: Fo = So * Exp [(r - q) T]
Fo = prix du future
So = prix de l'indice cash
r: taux d'intérêt
q: taux de dividende
T: temps avant échéance du contrat

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=555020futureetcash.jpg

Merci De ta Réponse !

Par contre si tu regardes sur l'image, à gauche cfd à risque limité Dax futures vs CFS Dax au comptant ce vendredi matin il y avait 30 pips d'écart
Donc il y avait une grosse différence entre les deux, différence presque minime toute la semaine...
Pourquoi ?

En fait, le Future Dax vient à échéance le troisième vendredi du mois (mars, juin, septembre, décembre) à 13h. Donc le future mars a quoté jusqu'à vendredi 13h.

Mais après, l'échéance des cfd à risque limité Future dépend des brokers. Sur ig, le cfd à risque limité Future mars quotait jusqu'à vendredi 12h45. Sur Activtrades, le cfd à risque limité Future mars quotait jusqu'à jeudi soir 22h.
Donc là, sûrement ton broker ne quotait plus le cfd à risque limité mars le vendredi matin, mais était passé directement au cfd à risque limité Juin, d'où l'écart que tu voyais déjà.

(Pour info, en tout temps, tu as au moins 2 contrats Futures Dax qui sont quotés, aujourd'hui on a juin, septembre 2015 qui quotent sur les marchés, mais celui qui est le plus regardé et le plus échangé, c'est celui le plus proche de nous, juin donc).

Un grand Merci Aarnii, j'ai bien compris ! En effet je pense que dès 8h00,sur mon broker,le changement a été fait...Du coup je vais surveiller lundi matin l'évolution du DAX et faire très attention au 3e vendredi du mois de juin

(NB; Heuresement que je suis en compte démo, mon objectif de 6 mois minimum d'analyse et d"apprentissage avant d'investir de l'argent réel se renforce de jour en jour...plus j'apprend, plus je me rend compte du travail à faire(connaissance + analyse technique...mas quel pied aussi...un pur bonheur le monde du trading)

Je me répète mais merci encore , tes 2 messages sont une précieuse aide pour moi
Bonne fin de week end