Portefeuille cfd à risque limité - Salador

Bonjour,

Comme proposé dans le forum des matières premières, et si la modération n'y voit pas d'inconvénient, je vais tenter un suivi hebdomadaire d'un portefeuille diversifié de cfd à risque limité sur le forum.

Mais avant de publier quoi que ce soit, le premier message sera un message d'avertissements, car comme le souligne précieusement Benoist, les écrits restent, et nombre de traders newbie peuvent facilement se laisser influencer par un titre racoleur sans lire le sujet de bout en bout pour comprendre clairement la philosophie d'une stratégie.

Je laisserai donc ce premier poste d'avertissements quelques jours pour être sûr qu'il ait été lu avant d'aller plus loin.

1 - Je ne vis pas de la bourse. J'ai un salaire totalement décorrelé de ce domaine.
Mes revenus boursiers me paient "du luxe", des compléments sympas dans la vie : voyages, restaurant, congés sans soldes etc.
Bref, si tous mes avoirs boursiers tombaient à zéro demain, je râlerai énormément, mais mon niveau de vie générale ne serait pas remis en cause.

2 - Mon portefeuille cfd à risque limité principal est une diversification au niveau boursier, j'ai un portefeuille en actions directes bien plus important, dont la stratégie est évoquée sur ce forum, et dont le rendement annualisé de la dernière année tourne autour de 20%.

3 - Chaque mois, je dresse un bilan de mon patrimoine : actions, obligations, cheptel apicole, épargne pension etc etc et aucune ligne boursière ne dépasse 1% de mon patrimoine, sans même tenir compte de ma maison dont je suis propriétaire.
Ceci pour souligner que si une ligne tombe à 0, c'est dommage, mais ce n'est absolument pas grave

En résumé, si vous êtes sans emploi, locataire et sans épargne, la bourse n'est pas une bonne idée.

Un maître mot, que ce soit au niveau boursier ou dans la vie en général : diversification.

Une fois ceci dit, je pense que nous sommes tous d'accord pour comprendre que si le portefeuille tournait mal, je ne risque absolument pas de me retrouver ruiné, endetté ou avec des problèmes jusqu'au cou.

Ce sera donc un micro compte, je débute avec 100 euros car je ne connais pas assez mon nouveau broker.

Si cela se passe bien, j'ajouterai 100 euros courant juin, et puis probablement 50 euros chaque mois.

Bonne journée!

Premières opérations avec les 100 euros :

Me composer un portefeuille long d'actifs diversifiés.

Je débuterai en levier 3 maximummum pour le fond de portefeuille sans stop loss, hors positions spéculatives.

L'allocation tournera comme ceci :
2 indices : CAC40 (15%) et SP500 (15%)
2 obligations : T-bond (7.5%) Euro Bobl (7.5%)
le reste sous forme de matières premières, à raison de 5% du capital, soit 15 euros par MP.

L'idée est la suivante : ces actifs ne peuvent tomber à 0.
Lors de petites baisses, je baisse le PRU
Lors de fortes baisses : je short + baisse de PRU
Lors de petites hausses timides : prises de PV
Lors de rallye haussier : j'empile les positions avec des stops loss.

Comme c'est une nouvelle plateforme pour moi, je fais quelques tests pour l'apprivoiser, et comble du comble, en téléphonant pour poser une question au service client, j'ai appris au conseiller que l'on pouvait bouger les stops loss directement sur le graphique, ce qu'il ignorait... Oui... passons.

Je vous présente le portefeuille actuel, j'ai déjà pas mal de renforts longs :

portif20160608.PNG (79.99 Kio) Vu 888 fois

Je profite des rallyes sur :
argent

argent0806.PNG (65.52 Kio) Vu 888 fois

Je ne vais pas mettre chaque graphique, mais avec le graphe de l'argent, vous pouvez vous faire une idée de ce que j'appelle "des renforts spéculatifs".
Blé
Fioul -> actif choisi au lieu du pétrole car moins cher
Mais
Or
Soja.

Ordre en attente sur le sucre.
mon compte passe de 100 à 101,69 euros au moment d'écrire ces ligne, j'étais à 102.6 durant la journée.

ces chiffres sont ridicules, heureusement que j'ai mon vrai compte de trading sur le coté avec des montants plus sérieux

PS : le short sur "bois de construction" est un test pour voir comment se déroulent les shorts sur cette plateforme.
PPS : j'achète du Vix... par pure curiosité

1ere bourde qui justifie de commencer avec un somme très faible :

J'ai oublié d'activer l'option de Hedging.

Mon seul hedge actuel est un short sur le riz cash pour hedger le riz forward : pas de soucis.

La j'ai voulu vendre le CAC40 cash pour hedger ma position longue CAC40 cash... ce qui a annulé cette position longue.

J'avais activé ceci sur le compte démo, mais pas sur le compte réel...

C'est normal, c'est l'apprentissage d'une nouvelle plateforme qui entre.

Bonsoir Salador,

Je vais suivre du coin de l’œil cette file, tu as l'air d'avoir une gestion très professionnelle de ton patrimoine, c'est essentiel je pense.
Et même si pour le moment ce n'est pas le type de trading vers lequel je m'oriente, je suis sur que je pourrais piocher pleins de bons conseils et/ou idées ici.

Bonne continuation

Professionnelle je ne pense pas... Sinon j'en ferai mon métier

Par contre j'ai lu beaucoup de livres sur l'épargne, la diversification de ses revenus, oser tenter ce qui nous plait, l'organisation etc.

Lire certains livres qui n'ont rien à voir avec le trading peut apporter beaucoup en... trading.

Benoist le répète du matin au soir : la psychologie.

Et je me connais : si je dois trader la boule au ventre, autant ne rien faire.
La boule au ventre, ce serait : je viens de rater 3 trades, si je rate encore celui-ci, je ne saurai pas payer mon crédit hypothécaire.
Le sens inverse me plait beaucoup plus : si je réussis ce trade, ce sera appartement avec vue sur la mer, si je le rate, ce sera sans. Cela me dégage de tout stress.

J'en reviens au portefeuille :

Je teste la plateforme, je trade un peu tout et n'importe quoi pour apprendre à la maitriser. Ce petit jeu-jeu s'arrêtera quand j'aurai fait le tour et que je commencerai à ajouter de l'argent.

Pour les choses concrètes liées à mon approche :

Mon hedge sur le riz a été très bon : la perte latente a été récupérée via les shorts, maintenant que mon stop loss a été déclenché, j'attends de voir.
Donc, gain sur le short riz cash : 0.56 euros, perte latente sur le long riz forward : 0.52 euros.

(PS: je le promets dès que je ferai le tour de la plateforme et si je m'y adapte, les montants seront de moins en moins ridicules, mais là j'en suis déjà à 3 bourdes de découvertes, perdre 0.5 euros sur une bêtise du genre je m'en Fiche.... 50 ce serait autre chose...)

Prochain achat prévu pour demain, car marché fermé en ce moment : café arabica que je juge à un très bon niveau pour initier un premier achat sans stop

arabica.PNG (67.86 Kio) Vu 846 fois

Produit que je ne connaissais pas, j'ai abordé le VIX avec circonspection.

J'avais initié une petite position, prête à être moyennée à la baisse, mais me voici avec une position spéculative à l'achat.

Si la hausse continue, le premier objectif sera de mettre le second ordre en sécurité derrière le stop. Sinon... Tant pis

vix.PNG (78.25 Kio) Vu 839 fois

Ce qui est assez incroyable, c'est que ma position vix était 4 fois plus petite que mes 2 positions indices avant les renforts.

Les 2 indices ont baissé, mais les gains sur le vix ont été plus grand que les pertes sur les indices cumulés.

Vu cet élément, je pense ne plus shorter les indices, et me contenter du vix comme hedge.

Bon, pour être complet et honnête, je n'ai plus de position à l'achat sur le CAC40 vu ma bourde déjà évoquée (oubli d'activer le Hedging...)

Donc, uniquement du long pour SP500 + CAC40 + vix.

On en apprend tous les jours, c'est ça qui est passionnant

2 jours plus tard, le compte est à 111.31 euros.

Tout ceci est principalement du au VIX qui a explosé, confer poste ad hoc.
le-vix-un-indice-pas-comme-les-autres-t10481-20.html

Mes autres plus values sont sur l'argent
Encore une erreur de manipulation de la plateforme : un truc pas pratique chez ce broker, lorsqu'on laisse un ordre d'entrée en attente, il ne s'affiche pas sur le graphe. Sans m'en rendre compte j'ai laissé 2 ordres qui sont passés, ce qui alourdis un peu la position et relève donc considérablement le PRU. Si on repart à la hausse lundi, tant mieux, sinon ce sera une petite déception, car cela fait la 4e erreurs de manip, qui ont été à chaque fois comblés par d'autres trades, mais cela pèse sur la performance tout de même...

argent.PNG (87.5 Kio) Vu 805 fois

La position short sur le CAC40 a payé la bourde (oubli d'activer le mode hedging)
(la position short débute au petit triangle orange pas très visible...)

cac.PNG (67.44 Kio) Vu 805 fois

Ah oui, avec ce teambuilding évoqué dans le sujet sur le VIX, j'ai complètement oublié d'acheter du café comme j l'avais dit hier... Tant pis!

Le trading me prend beaucoup de temps, difficile de faire un suivi régulier, je vais essayer de m'appliquer les prochains semaines.

rendement actuel :
valeur de part à 108.4
TRI annualisé de 337%.

C'est le début, donc ces chiffres semblent tirés par les cheveux, un peu de chance en ce début de vie du compte

Ce n'est pas de la chance, c'est une classique en moyennage : performances extravagantes jusqu'au krash qui nettoie tout. C'est le principe de la martingale : perte rare mais violente. Je ne te le souhaite pas mais c'est à craindre, les pertes sont logiquement à l'image des gains.

Ah non, désolé, le principe même du moyennage est strictement l'inverse : des pertes latentes tant que tu moyennes, puis un gros gain lorsque les cours repartent dans le bon sens...

Quand ça se passe bien...

je confirme j ai essayé en démo, ça se passe bien 99% des cas puis viens le trade de trop qui dilapide le compte
ma conclusion, moyenne à la baisse ce n est que refusé d avoir eu tord et le tord tu, tôt ou tard

C'est bizarre comme raisonnement.

Si j'achète des actions ab inbev à 100 euros, que 6 mois plus tard la société cote 80 euros, je ne me vois pas comme ruiné parce que j'ai perdu 20% sur ce titre.

Je suis content parce que je vais acheter une société de qualité pour moins cher.

et elle en vaudra peut-être 40 dans deux ans

Peut-être... en attendant elle versera un Dividende pour freiner la chute.

et elle en vaudra 20 4 ans plus tard tu ne connais pas l'avenir, je t'ai déjà expliqué ce qu'est une martingale

ne pas oublié non plus que en continuant en moyenner à la baisse on tombe en surlevier et donc il devient impossible d encaisser une chute de 20% sur le long terme
Maintenant on t a fait un retour d expérience afin de te mettre en garde, maintenant si tu pense qu une martingale et un système certain pour faire fortune vas y fonce, le fou court, le sage connaît le chemin

Pardon?

Tu as fait quoi?

Un retour d'expérience? C'est à dire?

2 mois de tests en démo?

Mon portefeuille d'actions, ça fait plus d'un an que je le gère, là je viens de mettre ma valeur de part à jour : 119 contre 87 pour le CAC40...

Nulle part je n'ai parlé de martingale, de surlevier pour moyenner à la baisse ou quoi que ce soit d'autre...

Je moyenne à la baisse des très bonnes sociétés choisies pour leur fondamentaux (Nike, Melexis, microsoft, 3m etc etc) pendant que je hedge les chutes boursières en shortant des sociétés en difficultés (vallourec, crédit agricole etc).

où tu vois une martingale en abusant de levier pour baisser mon pru?

Pour ce compte cfd à risque limité, j'ai accumulé des petites positions sur le cuivre et l'argent, puis lors de l'explosion à la hausse j'ai renforcé jusqu'à ce que mes stop soient déclenchés (ce qui n'est pas encore le cas).

Là je short le maïs, et dès que l'on aura un niveau que j'estime "à bon prix", je commencerai à en accumuler, et ceci avec une partie de l'argent gagné sur les shorts.

De nouveau : ou vois-tu une martingale?

Renforcer une position perdante pour faire baisser le pru c'est une martingale. Plus d'un an sur actions sur un marché calme en range oui tu as un sacré recul effectivement en 2007 2011 tu saurais. Si c'est pour tout perdre dans 5 ou 6 ans ou te retrouver avec des actions qui metteront 5 ans pour remonter même avec Dividende autant prendre une assurance vie c'est plus rentable sur du long terme. j'ai passé plusieurs heures à te l'expliquer je ne recommencerai pas c'est inutile visiblement c'est juste mathématique