Journal de swapping

[sobear]

hedger comme je le conçois revient à être long d'un contrat sur une tendance à la hausse et consiste, lorsqu'un palier est atteint sur une résistance ou un point pivot, à shorter un contrat le temps du pullback et à reprendre un contrat sur une reprise en jouant la poursuite de la hausse.
En fait, pour moi, l'intérêt est psychologique car en hedgeant j'agis comme si je maintenais ma position, j'en fais juste une suspension transitoire.
Je peux aussi vendre la position et rester hors du marché pour racheter une position à la reprise mais cela demande une effort psychologique plus important. Au total hedger ne m'aura fait perdre qu'un point de spread mais je suis sensé en gagner plus en repartant de plus bas.

[Milendall]

ok. Dans ce cas, tu profites à plein de tous les mouvements de marché! Je n'ai pas encore assez d'expérience pour faire ça. Plus tard peut-être! Bravo en tout cas!

[swapping]

Merci sobear pour tes explications fournies à curtis et je suis content que tu ai bien compris le plus que l'on peut attendre avec cette technique.
Certes elle doit être bien manipulée mais elle a le mérite d'ouvrir des nouveaux horizons à ceux et celles qui veulent trader d'une façon différente sans être bloqué dans des stéréotypes donc cela demande une ouverture d'esprit et la démo est la meilleure manière de comprendre, tester et mettre au point cette technique dans vos trading de tous les jours.

Encore merci sobear, le chemin sera long pour faire des émules mais j'y crois fortement

[Djobydjoba]

Hello, intéressante cette discussion sur le hedging !

Le hedging, à mon sens, n'est valable que s'il s'agit de se couvrir sur une position dans une tendance que l'on ne veut pas quitter et cela le temps des pullbacks transitoires. Donc on hedge pour annuler sa position le temps que cela reparte dans le bon sens.

Vu autrement, le fait de prendre un trade haussier intraday en ut H1 par exemple, alors que l'on tient par ailleurs une position swing vendeuse en hebdo, bah ça s'apparente à du hedging.

[swapping]

Aie djoby attention ! Ce que j'essaye de "promouvoir" c'est le Hedging adapté au scalping donc à très court terme...
Le fait de l'appliquer sur du swing demande une autre approche mais pas forcément comme tu l'indique !

Prendre une position long en UT1 pour hedger une position short en swing hebdomadaire n'est pas dans la méthodologie classique d'un swingueur qui enregistre normalement des objectifs précis à l'avance (Stop Loss, Target Profit et plan B après étude analyse technique)

Je pense que c'est hors sujet sauf ! de vouloir "profiter de mouvement contrariant en day trading ou d'un gros mouvement suite à une annonce ou un évènement macro économique"
J'espère m'être bien fait comprendre sur ta vue du Hedging en swing

En résumé, 3 façons d'adapter une méthode de Hedging selon son mode de trading
- scalping (court terme). C'est cette méthodologie que je voudrais mieux exploiter
- day trading (moyen terme pouvant déboucher sur du pyramidage et extension Swing)
- Swing Trading (long terme mais avec des actifs différents)

[sobear]

ce que dit djobydjoba est exacte, il prend une position dans un sens sur une ut longue et prends de temps en temps des positions sur une ut courte donc il pyramide et il hedge sans le savoir. Sa stratégie est de travailler deux ut et pas de hedger ou pyramider même si cela revient au même.

[swapping]

Alors on est d'accord, le terme "hedge" n'est pas bien employé dans le scénario de djoby, le terme pyramidage serais mieux adapté
La méthode du Hedging est à part mais peut aider à trouver des niveaux pour pyramider, pas le contraire mais on joue sur les mots pas sur le principe
Le hedge c'est avoir 2 positions inverse de même amplitude en sachant qu'il faut bien commencer par une position initiale, l'ajout de la seconde dépends de la façon de procéder et ce que vous voulez en faire...

Long débat mais on va y arriver

[tevaraearae]

Désolé mais malgré la lecture du lien , je ne comprends pas bien. Cela voudrais dire que tu prends 2 positons au moment, en sens inverse?
Exemple : les cours arrive sur 11000 (pr le DAX) là tu ouvres une position acheteuse et une vendeuse au même moment? Si c'est ça je ne comprends pas comment sortir gagnant ?!

[swapping]

Non tevaraearae, il ne faut pas se mettre en Hedging des le départ...

Je reprends, tu démarre sur une position longue comme ton exemple sur le DAX à 11000, le cours évolue dans ton sens, tu laisse faire tranquille et tu surveille tout point susceptible de provoquer un reflux/pull back, c'est dans ce cas précis que tu rentre short avec un contrat de même valeur que le long (donc tu es en hedge à ce moment précis et tu accompagne le reflux jusqu'à son point le plus bas, quand tu vois que le cours hésite ou va toucher un support/résistance, point pivot ou niveau de 100 ou 50, tu te prépare à solder ta position short. A cet instant tu sort de ton hedge et tu te retrouve avec ta position longue initiale à 11xxx toute seule qui engrange de la plus value puisque le cours reprends la hausse...
Jusqu'au prochain reflux pull back ou, tu clôture ta position initiale pour tout stopper et prendre tes bénéfices

La vidéo montre une position achat "long" qui part en vrille, çà dégringole SEC et il place un short pour figer la perte dans l'attente que le cours reprenne la tendance haussière tout en profitant de la baisse pour des gains égal au double de l'écart gelé "achat/vente" (amplitude du canal) puis il coupe sa position short une fois se montant atteint, le cours va remonter et il repasse au dessus de sa position acheteuse initiale, il ne reste plus qu'à gérer celle-ci

Dans ce cas de figure, j'aurais maintenu la position short servant à geler/contenir la perte tant que le cours continu à descendre et j'aurais ouvert d'autres positions short pour récupérer le montant de la perte ou, si le cours est trop erratique, attendre un autre spot (voir le lendemain) pour reprendre le sauvetage. De toute façon la perte latente est maintenue, il n'y aura que les frais over night et vous n'avez encore rien perdu, toute la différence est la. C'est beaucoup moins facile que de couper une position mais vous avez une seconde chance pour vous rattraper

Ensuite reste l'écart à considérer pour se mettre en position de Hedging, si c'est 5 ou 10 points sur du DAX, il vaut certainement mieux opter pour un fractionnement de la position perdante ou la déboucler totalement et encaisser sa perte puis passer à autre chose, si l'écart est trop important (au dessus de 20 points) alors il me semble judicieux de faire du Hedging ce qui donne le temps nécessaire pour rattraper sa bourde.
Je vois vraiment le Hedging soit comme une méthode de sauvetage soit pour laisser courir des gains et faire du pyramidage à chaque 20 points de distance (exemple) pour le DAX afin d'assurer chaque palier et conforter ses positions

[tevaraearae]

Ok maintenant j'ai compris ! Merci Swappping !

[swapping]

Mardi 01 Septembre 2015

Dépôt d'un capital réduit pour se remettre dans le bain. Le trading s'opérera uniquement que sur les indices avec un sous levier au raz des pâquerettes

On y crois, la plupart des pertes après études des causes et effets ont étaient intégrés et sont désormais bannis des stratégies qui vont être appliqués sur mes prises de positions futures

Contrairement à beaucoup de traders qui ont subies des déconvenues et qui ont baisser les bras, j'ai admis depuis le début que le trading a un coût de formation qu'il faut intégrer si l'on veut faire du trading journalier autre chose qu'un "passe temps" ou le considérer comme un complément financier d'apparence facile pour les nouveaux arrivants :musique:

Beaucoup parlent de psychologie mais la force de caractère et la discipline est tout aussi essentiel et fait la différence

[sobear]

Beaucoup parlent de psychologie mais la force de caractère et la discipline est tout aussi essentiel et fait la différence

Force de caractère et discipline c'est de la psychologie !

[swapping]

Les dessous des séances boursières

Pour cette première session de septembre, les analyses journalières données par Trading Central préconisé l'indice CAC 40 en tendance baissière avec comme commentaire :
- Le RSI est baissier et milite pour une poursuite de la correction...
Ci dessous le graphe du jour avec les limites horaires (09h00 / 17h30 - Bourse de Paris)

CAC 40 Session du 01 septembre 2015

cac_session_01_09_2015.png (34.7 Kio) Vu 672 fois

Graphique en chandelier de 5mn avec l'indicateur "zig zag" (variation réglé à 20 appliqué sur les plus bas)

- Le trade du jour parfait pour un Day Trader était celui de 09h10 à 10h40

[swapping]

Trading Central avais préconisé la continuation de la tendance baissière pour la seconde journée consécutive avec comme commentaire
- Le RSI est mitigé et appelle à la prudence...
Le graphique ci dessous tout aussi mitigé ne prêté pas au directionnel

CAC 40 Session du 02 septembre 2015

cac_session_02_09_2015.png (32 Kio) Vu 658 fois

Ce qui fait que je suis resté sur le banc de touche car il me faut du directionnel pur et dur
Comme j'ai tout mon temps, on verra demain s'il y a de meilleures opportunités

- Le meilleur timing pour un long propre était de 14h25 à 15h25

[swapping]

Trading Central avais dit (jacques aussi) mais on ne peut pas gagner à tout les coups (c'est pas faux mon amis)
Le risque baissier domine (et ben dis donc tout dépends comment on regarde son écran) :roll:
Accompagné d'un commentaire se basant sur le Cac 40 (NYSE Liffe)
- Tant que 4700 est résistance, trading range avec un biais baissier...
Pour apporter une meilleure visibilité, le graphe en 15mn afin de montrer le beau canal haussier dans lequel monte le CAC en essayant de ne pas glisser contre les parois car sur ce coup, Oui la chute serais dure

CAC Canal haussier en court terme

cac_03_09_suite.png (45.91 Kio) Vu 632 fois

[swapping]

Trading Central préconisé une tendance baissière pour cette journée et cela c'est avéré exact...
Commentaire :
- Tant que 4700 (nyse liffe) est résistance, trading range avec un biais baissier...

CAC 40 Session du vendredi 04 septembre 2015

cac_session_04_09_2015.png (40.22 Kio) Vu 857 fois

Il est jolie ce canal baissier non ? çà donne encore l'envie d'aller à la plage

[swapping]

Origine de l'article extrait sur Wikipédia, inspiré, remixé et mis au goût du jour pour la circonstance

- Le CAC 40 est un Indice relativement récent, principale mesure de la santé boursière cet acronyme signifiait "Compagnie des Agents de Change" pour devenir aujourd'hui "Cotation Assistée en Continu" dans le but de donner en continu l'évolution du marché.
- Défini avec la valeur de 1000 points le 31 décembre 1987, il est officialisé le 15 juin 1988 faisant suite au krach de 1987 qui a modifié le monopole des transactions boursières
- Porté par la bulle spéculative, il a connu son apogée le 04 septembre 2000 (il y a 15 ans) en atteignant la barre des 6944.77 points
- 15 ans après il plafonne au niveau des 5284 points atteint le 27 avril 2015 :musique:

Vous trouverez un article sur ce sujet écrit par Benoist datant de 2013 relatant les actions qui la composent

[swapping]

Il y avais quelque temps que je n'avais pas trouvé d'article intéressant concernant le trading, voici une explication sur l'augmentation des algo dans le monde de la finance et comment en tenir compte en tant que trader
De quoi remettre en cause vos stratégies

♠ Article complet dans le journal underground -> ne-soyez-pas-etonne-t5784-10.html#p148569

[sobear]

bien l'article mais prudence vis à vis de l'auteur qui est un électron libre qui n'a pas toujours basculé du bon coté de la force...

[swapping]

Rien, nada, le calme plat : labor day chez les US et tout le monde était en congé

Trading Central avait tablé sur un risque baissier dominant (pulse 30pts en range l'après midi)

CAC 40 Session du lundi 07 septembre 2015

cac_session_07_09_2015.png (32.17 Kio) Vu 812 fois

En espérant qu'aujourd'hui sera un jour plus dynamique :musique:

@sobear, oui exact concernant l'auteur de l'article précédent, c'est un électron libre