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Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 11 janv. 2021 00:40

Je passais par là avant de me coucher...
Merci Joris. Oui, j'ai déjà eu 2 comptes ib ! C'est bien les probability et strategy labs, etc. Mais il faut être bien capitalisé, car les options sur futures, ça ne rigole pas (du genre 50$ le point sur le E-mini S&P, et je ne parle pas du SPX, faut pas se rater !)

Donc ig, oui, c'est cher et pas clair, mais si tu as un bon pricer maison (le mien a été élaboré par un pro sur un autre forum spécialisé options), ça va.

En fait, oui, quand j'achète 2 puts et une OB call, c'est plus ou moins un straddle sur lequel j'économise la prime des calls, du coup, ça relativise les prix ig !
Et pour la seconde stratégie, la vente de strangle, il n'y a qu'à rester bien large et ajuster une fois ou deux dans la journée et s'abstenir d'être vendeur si la volatilité implicite est en hausse (voir l'état du vix, c'est comme passer à la capitainerie avant de prendre la mer :lol: )
Certes, si l'IV rank>50, cela signifie qu'il y a du potentiel, mais ne pas perdre de vue qu'on ne dispose que de 16h pour trader ces options jours qui vous filent vite entre les doigts !

Par contre, ce sont des stratégies parfaites si tu bosses et que tu n'as que 2 ou 3 fois 20 minutes dans la journée pour trader : globalement, ça suit son cours et ça gagne 80% du temps. Reste à gérer bien les 20% des fois où tu es perdant... et c'est toujours cela la difficulté, sur les options comme en scalping ou en day trading et même en investissement long terme.

N'hésite pas si tu as des questions sur les options vanilles...


Par contre, tu m'inquiètes :gloups: quand tu parles d'une différence sur les barrières entre démo et réel, outre le psychologique, as-tu relevé des différences objectives dans les cotations ? Des incohérences ? Des ordres non exécutés ?...

Bonne nuit :zzz:

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par ChristelleP » 11 janv. 2021 06:00

Très important : jamais de vente d'option sèche !
Spoiler:
Je n'ai pas eu le temps de lire tout le sujet, juste un avertissement important au cas où.

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Joris78 » 11 janv. 2021 07:25

Bonjour, merci pour ta réponse express :lol2:
Ah d'accord, à combien est ce qu'il faut être capitalisé ( les options US m'intéressent ) ?
Donc en fin de compte ta couverture n'est pas parfaite et le cours doit tout de même suivre une certaine tendance au cours de la journée. Mais comme tu l'as dis c'est parce que tu n'as pas le temps de trader.. Ta stratégie à l'air intéressante mais tout de même fait attention, en cas de forte volatilité si tu prend tes options, notamment barrière avec un K.O super serrer, rebond et bye bye.. La stratégie du straddle, pour moi est super intéressante lorsque le cours de l'actif atteint un point de décision important pour la suite de la tendance (plus moyen et long terme) par exemple lorsque le cours d'une action atteint le prix visé par la compagnie ou par la majorité des intervenants.. As tu penser à une stratégie de straddle ou Hedging (c'est la même chose??) seulemennt sur option barrière ? Je trouve cette stratégie peut-être meilleur, je me pense moi-même dessus, un Hedging sur un point clé ( pivot mensuel) la tendance prend le pied vers le haut ou le bas, une fois lancée, on coupe l'autre à un bon endroit ( léger rebond sur pivot 4 h par exemple, suivis de tendance et c'est gagné ( à faire en période sans annonce ect..) qu'en penses-tu, tu gagnerais peut-être un peu plus et plus facilement. D'un autre côté je comprend que ce qui te plaît est peut-être tout les moyennages plus ou moins complexe que tu fais en mettant en place tes structures complexes, y a pas à dire c'est cool ( et oui je suis plutôt jeune :top: )..
Je n'hésiterai pas à te poser des questions, merci, mais pas encore maintenant..
Les options barrières sont dangereuses, les stop peuvent être exécutés plutôt loin de ce que tu voulait et encore je n'ai pas eu de grosses bougies à la pfizer, sinon niveau cotation elles sont, de ce que j'ai vu bien faite. Attention cependant, dans une forte tendance haussière par exemple, le coût d'un call double tandis qu'un put ne vaut rien ( j'ai déjà vu un put à 0.1 point de K.O sur Russel) j'ai moi même mis une vente alors que le coût d'un point était de 50 $ sur russel pour une K.O de 1.2 point... pour 110 $.., méfiance sur cela lorsque tu entre.
Bonne journée :top:

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par eleman » 11 janv. 2021 11:04

Salut Zodax,
Je lis avec intérêt ta file, notamment ton idée de vendre un strangle sur le DOW chaque jour. En effet, je teste quelque chose de similaire sur le DAX (je "teste", donc je ne sais pas encore si c'est profitable):
Tous les matins vers 9h-9h30, vendre un Daily straddle ATM (pas strangle; un straddle est plus risqué mais la prime plus importante, c'est au goût de chacun...).
Suivre au cours de la journée (les options expirent à 17h29) et fermer:
  • En profit si la valeur des options short a diminué de moitié
  • En perte si la valeur des options short a doublé
En général, l'implied volatility (IV) diminue après 9h et on gagne la valeur temps (on est short vega et long theta).
On a un risk:reward ratio de 2:1 donc il faut gagner 2/3 du temps pour être break even (toutes choses égales par ailleurs).

Par exemple vendredi dernier à 9h24, le DAX est à 14088. Je vends le Daily 14080 call à 46.4 et je vends le Daily 14080 put à 37.8.
Prime perçue: 84.2 et l'IV était à 25.7.
Mon plan est:
Je prends profit si la somme des valeurs des deux options passe sous 42.1 (moitié de 84.2)
Je sors en perte si la somme des valeurs des deux options passe au-dessus de 168 (double de 84.2)

Au final, je suis sorti vers 16h: le put valait 20.2 et le call valait 19.7, soit le straddle à 39.9 (en dessous de 42.1; profit de 44.3pts). L'IV était à 23.7.

Le problème sur ig est qu'on ne peut pas mettre de TP et SL sur un straddle, donc j'envisage peut-être de faire un script Python avec la Api IG pour clôturer automatiquement en cas de TP ou SL.

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 11 janv. 2021 23:00

Bonsoir,
Je suis content de voir que les options suscitent l'intérêt de certain.e.s ici, car c'est un excellent moyen de faire du trading qui peut venir en complément du scalping ou l'inverse ! Par contre, ce n'est pas du tout la même dynamique de travail ni la même approche.
Quand le scalper coupe sa perte, l'optioniste empoche son gain sur la patte en profit et rééquilibre celle en perte... Il fera ses comptes en fin de journée.

Couper la patte en perte, c'est la certitude de ne jamais gagner sur les options ! Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser emporter par le torrent... Il s'agit surtout de réajuster dès que nécessaire pour maintenir son plan aux différents niveaux envisagés.

Pour répondre à Christelle, je dirais oui et non. :mrgreen: On lit partout que la vente "sèche" d'options c'est la ruine assurée :twisted: Mais en fait, pas plus que que de vendre un contrat sur future et de laisser courir indéfiniment une perte ! Et je ne parle là que des postions shorts (et encore, même dans ce cas, l'optionniste "à SEC" serait un peu moins ruiné que le trader sur futures, car il empocherait la prime :lol: )

Sur une position longue, tu ne risques de perdre que la prime.
Il ne faut pas négliger les positions longues sur les options. Elles rapportent rarement, mais quand elles rapportent, c’est jackpot ! En revanche, les positions courtes rapportent un peu 80% du temps, mais quand elles partent en vrille, mieux vaut avoir pensé au plan B !

Je pense que l'essentiel c'est de pricer, repricer, et encore pricer... Tout en gardant à l'esprit que le pricing est toujours... faux !!! :lol: Je pourrais vous poster plein de belles images de pricing réalisés quand j'étais chez ib et qui montrent des combinaisons gagnantes à tous les coups (en projection), mais qui n'ont jamais gagné ! (Tiens, allez, je vous en colle une, regardez le belle courbe sur fond noir. On est en 2018 sur le SPY et le pricer ib est formel : au pire, à l'échéance, je gagne 50 euros... Normal, il price à volatilité constante !)

La seule chose sur laquelle les pricers ne se trompent pas, c'est le résultat à l'échéance, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse aux options jour.

Après pour répondre à Joris, oui, je pense qu'il faut coupler les stratégies à de l'analyse technique pour maximiser ses gains. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me mets au scalping sur le tard. Disons que je vois le combo d'options comme un voyou et le scalping comme le GIGN qui vient remettre un peu d’ordre dans ce b.....!!! :hein:
Pour répondre à ta question sur les options sur indices US e-minis, je dirais que 10ke est un minimum, et encore, avec juste une ou deux stratégies en même temps.

Eleman, en effet, le straddle est une excellente stratégie, je la pratique aussi, mais à condition de ne pas être systématiquement vendeur. Là encore, le plus souvent ça rapporte, mais une vente de straddle sur une baisse brutale de 5% et tu repars en slip (à condition que l’huissier te le laisse :lol: ).

Ce qui compte, c’est la volatilité, et comprendre comment réagit ta position au niveau du véga. Et ça peut faire froid dans le dos (faut que je retrouve des vieilles images quand j’aurai le temps). Donc, je pense qu’il faut savoir ne pas toujours être vendeur, mais passer long sur son straddle quand un retournement de tendance menace (actuellement par exemple) ou que la volatilité baisse beaucoup pendant une période significative, car cela va exploser dans un sens ou dans l’autre par la suite. Entre les deux, je suis d’accord, il vaut mieux être vendeur et relever le compteur des primes !

Prendre en compte l'IV rank (>50% pour vendre) est une bonne méthode quand le broker le fournit... (ib, pas ig)

Dernier point (que je ne mets pas en pratique actuellement, car je veux voir comment se comportent les options-jour d’ig sur une journée entière) c’est de prendre son profit quand on a récupéré 50% de la prime, sans attendre l’échéance pour collecter les 50 autres pourcents, car c’est là que ça va déraper et avec deux fois moins de réserve pour amortir sur le mauvais côté !

Voilà pour ce soir !

En pièces jointe, mon opus du jour et un pricing avec graph d’un combo combinant un strangle et des puts Delta hedgés, comme aujourd’hui.
Bonne fin de soirée, :zzz:
:merci:
Fichiers joints
Menu de vos gains à l'échéance, par pas de 0,5%
Menu de vos gains à l'échéance, par pas de 0,5%
Strangle+long_put_hedged_150121_Spot_3804.PNG (7.29 Kio) Vu 101 fois
Graph d'une position équivalente à cette du jour
Graph d'une position équivalente à cette du jour
Strangle+long_put_hedged_150121_Spot_3804_Graph.PNG (42.21 Kio) Vu 101 fois
Le combo du jour, ce soir, vers 21h
Le combo du jour, ce soir, vers 21h
110121_21h15.PNG (21.73 Kio) Vu 101 fois
La fortune assurée, je vous dis ! Merci IB !
La fortune assurée, je vous dis ! Merci IB !
Capture241218.JPG (168.7 Kio) Vu 101 fois

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 16 janv. 2021 19:33

Bonsoir ami.e.s andlilien.ne.s !

Comme je l’avais annoncé, la mise à jour de ce journal sera irrégulière, même si mon activité est, elle, au contraire, bien ancrée dans mon quotidien.

Pour rappel, sur les marchés depuis 23 ans avec différentes techniques (surtout les options), je suis ici pour améliorer mon scalping sur les options barrières d’ig. Cependant, actuellement peu disponible, je préfère revenir aux options vanilles pour une période de quelques semaines, le temps d’évacuer le gros du stress et d’avoir l’esprit plus disponible tout en testant cet étrange support que sont les options-jour ig.

Donc, cette semaine, j’ai systématiquement pris position chaque soir sur le S&P 500 et le DJ principalement au travers de strangles (vente d’un put et d’un call Hors de la monnaie). Je précise que le pricing et le coût (via le spread) de ce type d’options ne permet pas d’élaborer des stratégies plus complexes rentables (selon moi). C’est très bien ainsi, ça permet de revenir aux fondamentaux des options ! :roll:

Le faible niveau de volatilité de la semaine, malgré la velléité qu’ont les marchés de se retourner m’a permis d’être dans le vert tous les jours avec des profits de 50 à 130 euros quotidiens pour environ 2000 euros de marge mobilisée. Notez qu'ig n’abaisse pas la marge sur un combo, mais cumule celle des positions vendeuses (c.a.d. vente d’un put et d’un call = marge d’une vente x2, tandis que chez un courtier "optionniste" genre ib, la marge mobilisée pour un strangle est inférieure ou égale à la marge pour une vente d’une option, et si on transforme le strangle en iron condor ou en diagonal spread, ou le straddle en iron Butterfly, par exemple, cette marge chute drastiquement).

Cela va devenir fort intéressant si les marchés se retournent ! Je veux insister sur le fait qu’il va falloir passer de vendeur net d’options à acheteur. Et c’est cette transition qui est toujours délicate et dangereuse ! . Par contre, je m’en réjouis d’avance pour mon portefeuille d’ETF ! Cela va peut-être amener de beaux niveaux d’entrée sur le nasdaq, par exemple (je parle ici d’investissements à horizon décennal). :mrgreen:

Vous verrez sur les images postées et commentées que certains jours, comme le 13/01, je n’ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, car j’avais largement d’espace « entre les jambes » (oups... :oops: ) du strangle pour voir venir. Résultat : je suis allé à l’échéance du soir et ai empoché le total des primes. Zéro effort, profit maximum. La vertu majeure étant ici l’immobilité. Les options sont un exercice de patience. Il faut bouger le moins possible, mais impérativement bouger parfois…, au bon moment ! :mercichinois:

En revanche, le 15 (vendredi) dès le matin, on a vu que ça allait un peu chahuter, j’ai donc vendu (quand j’ai pu me libérer) les pattes en profit pour resserrer à deux ou trois reprises mes deux strangles dont l’un a d’ailleurs fini en straddle, je crois. Résultat, près de 130 euros de profit malgré des pertes de -70 sur deux des jambes d’origine.

Ce petit jeu de Gestion active du strangle est très efficace dans un marché assez animé (force 5 à 6, je dirais, pour les marins). Au-delà, si le marché coule comme une ancre, mieux vaut se couvrir par une option barrière (s’il reste de la prime à récupérer), mais il est aussi parfois préférable de simplement prendre sa perte, car si à l’issue de la chute on a une remontée en V, ça peut secouer fort (houle croisée en quelque sorte) et on risque de se ramasser sur l’option barrière initialement destinée à se couvrir.

Dernier point, au sujet de nos amis les Grecs (pas simples, ces gars-là !) Ils sont particuliers sur les options jours : le Delta passe très vite à 1 (1 étant le maximum  : les deltas sont le plus souvent exprimés en %, car on raisonne par lot de 100 options, donc 100% si vous préférez).
Quoi qu’il en soit, le Delta exprime au final la probabilité d’être dans la monnaie et donc qu'a l'option d'avoir une valeur non nulle à l’échéance. Aussi, pour un call qui est largement au-dessus de son strike à 21h, c'est quasi 100% de chance d’être gagnant si on est acheteur ou perdant su on est vendeur (ce qui ne signifie pas que vous serez en profit ou en perte pour autant, ça dépendra de votre niveau d’entrée). À ce stade, le Delta d’une option vanille se comporte comme son sous-jacent. Le Gamma est mort, explosé contre le plafond.

Le véga, et à travers lui la sensibilité aux variations de la volatilité, n’a que peu d’incidence sur une option-jour en fin de compte, surtout dans ses derrières heures de cotation. Normal, on ne peut nourrir aucun espoir futur de hausse ou de baisse vu que ça va clôturer.

Enfin, côté thêta, l’impact du temps sur l’option, c’est là que c’est très intéressant : en vendant l’option vers 0h30 ou 1h du matin, on va profiter d’un bel effritement de la valeur de l’option (et donc empocher une partie de la prime) à moindre risque. Il est rare que les mouvements violents se fassent la nuit, sauf drame majeur (genre insurrection trotskyste aux États-Unis et dictature du prolétariat décrétée outre-Atlantique pendant votre sommeil, avec Jeff Bezos à la tête des insurgés… Non ? Vous êtes sûr que ça n’arrivera pas ? :lol: )

Voilà voilà,

À+ les aminches virtuels !
:merci:
Fichiers joints
Après avoir bien godillé, et fermé 3 jambes en profit (je vous épargne les images), on raffle encore un petit 18e. Soit, plus de 120 euros au total, sans efforts surhumains (j'ai bossé toute la journée et ne me suis connecté que 3 ou 4 fois !)
Après avoir bien godillé, et fermé 3 jambes en profit (je vous épargne les images), on raffle encore un petit 18e. Soit, plus de 120 euros au total, sans efforts surhumains (j'ai bossé toute la journée et ne me suis connecté que 3 ou 4 fois !)
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Le 15 au matin. Le canal 16 annonce dans son BMS un avis de vent frais sur les marchés ! Il va falloir faire attention à ne pas se prendre ça par le travers...
Le 15 au matin. Le canal 16 annonce dans son BMS un avis de vent frais sur les marchés ! Il va falloir faire attention à ne pas se prendre ça par le travers...
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Ouverture du 15 à 0h30. Les pertes affichées correspondent aux spreads, plein  pot à l'ouverture => pas de scalping sur ce type d'options !!!
Ouverture du 15 à 0h30. Les pertes affichées correspondent aux spreads, plein pot à l'ouverture => pas de scalping sur ce type d'options !!!
150121_00h30.PNG (21.72 Kio) Vu 75 fois
Bilan du 14/01 avant la fermeture. Restent là encore 28 euros à gratter, qui tomberont à 22h comme une figue mûre !
Bilan du 14/01 avant la fermeture. Restent là encore 28 euros à gratter, qui tomberont à 22h comme une figue mûre !
140121_strangle_20h15_Fermeture strangle S&P_500_profit_72$.PNG (21.85 Kio) Vu 75 fois
Bilan du 12 au soir, il ne reste rien à gratter !
Bilan du 12 au soir, il ne reste rien à gratter !
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Entre les barres rouges, votre marge de tranquillité. Tant que les cours restent entre les deux, vous n'avez pas à bouger, juste à méditer... En bas, l'ATR à 5 jours nous montre que le 13/01 est particulièrement calme... Je précise qu'on est sur un graphique en 15 min.
Entre les barres rouges, votre marge de tranquillité. Tant que les cours restent entre les deux, vous n'avez pas à bouger, juste à méditer... En bas, l'ATR à 5 jours nous montre que le 13/01 est particulièrement calme... Je précise qu'on est sur un graphique en 15 min.
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Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Joris78 » 17 janv. 2021 21:54

Bonsoir, merci pour toute tes explications et ton partage d'expérience. C'est vraiment super intéressant. Ce qui me plaît dans les options c'est la gestion total du risque et bien sur leur complexité. Les grecs, quel passion..
Je trouve ça plus intéressant que le scalping, on sait quand agir, on a sa stratégie, ça monte ou ça descend, on prend ses points et voilà.. Avec les options c'est plus complexe, c'est encore inconnu pour moi, peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'il y a de la gestion, que c'est technique quoi et j'aime ça. Je ne comprend pas tout ce que tu dis quand tu parles de strangle, est ce que tu pourrais réexpliquer si c'est possible ? Est ce que tu utilises les options avec différentes date d'échéances ?

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Joris78 » 17 janv. 2021 22:00

Bravo pour tes performances cette semaine :top:
Je pense que la probabilité qu'un évènement catastrophique comme tu le décris surgissent en pleine nuit est faible cependant on ne sait jamais, soyons toujours sur nos gardes :lol: :lol:
Pour revenir à tes graphiques que tu as posté en bas, en effet c'est lent, très très lent, je suis sclapeur en 5 ticks et 21 tics sur indice américain, pas mal de nasdaq en ce moment alors je vois ça comme un long très long trade, mais c'est super prenant quand même :D
Au plaisir de lire ton Non-journal :D

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 18 janv. 2021 01:44

Bonsoir Joris,
En effet, les options c’est très stratégique, plus que technique. Mais l’idée de « maîtriser » tous les paramètres est un peu une illusion dont il faut se méfier : c’est toujours le marché qui décide au final :prier:

Je pense que le scalping est tout aussi noble, sinon je ne serais pas ici, mais il est vrai que ce n’est pas la même optique. Et j’aimerais avoir le coup d’œil aussi rapide et la décision immédiate des bons scalpers qui fréquentent ce forum.

Cependant, on ne se refait pas, et si je veux m’améliorer en scalping, je ne veux pas pour autant abandonner ce que je connais, d’autant que le côté multidimensionnel des stratégies d’options est en effet captivant.

Pour le strangle, c’est une des stratégies les plus simples. Elle est non directionnelle si tu es vendeur c’est-à-dire que moins le marché bouge plus tu gagnes.
À l’achat, c’est l’inverse, il faut que ça parte vite et fort dans un sens pour gagner. La plupart du temps on est vendeur.

Exemple : le S&P500 est à 3800, tu vends 10 puts 3700 à 5 euros et 10 calls 3900 à 4 euros. Si à l’échéance le cours du S&P 500 est compris entre 3700 et 3900 tu empoches 90 euros (10x5 + 10x4). Si le marché est calme, tu attends patiemment. Si ça devient très directionnel, le côté opposé (donc le call si ça baisse ou le put si ça monte) va être en gain et perdre sa valeur. Tu prends alors ton bénéfice et tu vends une une nouvelle option plus proche du cours du spot. Supposons dans notre exemple que le S&P ait pris 2 % à la hausse, il est à 3876, il te faut agir : tu vas donc prendre tes bénéfices sur le put qui ne vaut plus grand-chose et en vendre un nouveau à 3850, disons...
Si ça continue à monter et que ça arrive à 3900, tu n’es pas forcément mort, car toute la valeur du call 3900 n’est que de « l’espoir », car à 3900 à l’échéance, le call 3900 vaudra... 0 !!! Tu as donc toute la valeur temps du call à récupérer. Si ça s’obstine à monter, tu peux vendre un put 3900 après avoir fermé la postition précédente à 3850, et cela devient un straddle (c’est la même chose, mais les deux options sont au même niveau).
Si ça continue encore et toujours dans le mauvais sens (toujours envisager le pire), ça devient plus complexe à gérer, mais la plupart du temps ça restera profitable si tu ne t’affoles pas et que tu ne surréagis pas. Ne jamais oublier qu’une option avec un Delta de 15 par exemple a 85 % de chance de rapporter de l’argent si tu l’as vendue. Une avec un Delta de 50 a une chance sur deux de finir du bon côté ! Donc, plus tu vends des deltas faibles, plus tu as de probabilités de gains...
voilà, je ne sais pas si j’ai été clair. N’hésite pas si tu as d’autres questions,
À bientôt !
bonne nuit en attendant :zzz:
PS : pour les dates d'échéances différentes, je te répondrai une autre fois, car c'est plus compliqué en ce sens tu augmentes le nombre de paramètres à gérer, mais ça peut être une bonne stratégie (calendar spread par exemple ou double diagonal spread)

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 19 janv. 2021 23:16

Bonsoir,
un passage express pour poster mes résultats avant de retourner bosser mes cours de demain.

Vous verrez, du scalping sans panache, mais sans catastrophe majeure.
Des strangles qui rapportent l'honnête somme de 120 euros environ pour 2000 euros de marge mobilisée. Aucune inquiétude à aucun moment. Un seul ajustement sur le S&P500 ayant permis d'améliorer le résultat (je poste l'ajustement à part, car il n'est pas au même niveau dans le relevé des opérations.)

Je reviendrai prochainement vous parler d'une stratégie que j'aime bien sur les options et qui me semble possible à mettre en oeuvre chez ig pour du plus long terme : le risk-reversal partiellement protégé (Delta hedgé). Vous verrez, c'est une stratégie très très cool ! Je n'en dis pas plus... :bravo:
Bonne nuit les petits :zzz:
Fichiers joints
Un ajustement sur le S&P500
Un ajustement sur le S&P500
190121_Résultats du jour_2.PNG (4.83 Kio) Vu 33 fois
2 petits strangles pour la route !
2 petits strangles pour la route !
190121_Résultats du jour_1.PNG (18.49 Kio) Vu 33 fois
Merci, rien de transcendant en scalping !
Merci, rien de transcendant en scalping !
190121_Résultats du jour_Scalping sans panache.PNG (49.48 Kio) Vu 33 fois

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