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Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 01 sept. 2015 15:12

Commençons par ce avec quoi nous avions terminé à savoir AUD/USD. La résistance identifiée à 0.7405 a tenu bon et à renvoyer la paire vers de nouveaux abysses plus vus depuis 2009. Du coup je n'ai plus vraiment de scénario. Gardons juste à l'esprit qu'en 2001 la paire cotait 0.48 donc on est encore très loin de niveaux historiques.

Du côté des actions, un bien bel été avec deux périodes de soldes (mais que fait l'autorité de la concurrence !). J'ai profité du lundi 24 août pour reprendre quelques louches d'actions massacrées. Dans le détails, edf à 19€, Lagardère à 23€, Neopost à 28.2€, CNP à 13.4€ et Rallye à 23.1€. La ligne Néopost a atteint sa taille nominale.
J'ai pris Lagardère un peu au dessus du pru car suite à plusieurs ventes plus tôt dans l'année la taille de la ligne était repassée sous le seuil 1/2 taille nominale.
Le prix d'achat de Rallye peut sembler un peu élevé et de fait il l'est ! En fait il s'agissait d'un vieille ordre dont j'avais oublié de mettre à jour le niveau d'exécution et qui s'est déclenché à l'ouverture. Disons que si je n'avais pas oublié j'aurais placé le niveau d'achat à 22€. Ce n'est pas une catastrophe.
J'ai aussi ouvert une position pétrole Brent avec un tracker acheté sur 40$/baril

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 8/10 taille nominal, pru 22.5€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 10/10 taille nominal, pru 42.4€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 3/10 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 5/10 taille nominale, pru 17.3€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
MPI, 1/2 taille nominale, pru 3.51€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 6/10 taille nominale, pru 14.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 28 sept. 2015 16:37

Point à peu près mensuel sur mon trading.

Pour la première fois depuis le 1er juin j'ai retradé sur cfd à risque limité. Si vous remontez un peu dans les posts vous pourrez voir un très mauvais début d'année sur ce support. Du coup j'avais mis le compte de côté tant qu'il n'était pas cramé. J'attendais d'avoir le cerveau un peu plus clairvoyant. Il faut croire qu'une semaine de vacances était nécessaire pour repartir. Rien de mirobolant pour le moment, juste deux trades en deux semaine mais gagnants.
Je suis toujours sur le DJ et je chasse les zones de compression de volatilité, pour ceux qui connaissent le Carter Squeeze, c'est la même chose mais avec des paramètres persos. Mes paramètres sont beaucoup plus limitatifs que ceux de Carter donc il y a peu d'occurrences. J'ai couplé ça à des réflexions sur les MM à lissage multiple que j'avais eu au printemps. A voir si ça fonctionne dans la durée.

Rien de neuf du côté d'AUD/USD, pas mieux chez AUD/NZD.

Chez les actions du neuf par contre. J'ai ouvert deux lignes orientées rendement avec des valeurs moyennes, CNIM et GTT. Le rendement absolu de mes actifs est toujours en dessous de mes objectifs mais avec les taux d'intérêts si bas c'est difficile de faire mieux.
J'ai renforcé axa à 21€ en dégradant légèrement mon pru mais c'est une ligne sur laquelle j'avais déjà fait deux ventes cette année donc je commençais à être sous exposé. Surtout pour le moment c'est une valeur assez résiliente comparée au CAC.
J'ai aussi renforcé MPI. Pour le moment c'est une ligne plutôt spéculative mais il s'avère que la valeur délivre aussi du rendement donc il se pourrait que son statut évolue.
Actuellement sur les valeurs pétroles (GTT et MPI) on ne prend un risque qu'à court moyen terme, je ne crois pas une minute que les cours ne remontrons pas. Donc évidemment c'est plus de l'investissement que du trading.

Pour une fois je vais m'attarder un peu sur une valeur en particuliers à savoir Rallye. Vous avez compris que c'est une de mes valeurs de fond de portefeuille et en ce moment elle a bien des malheurs. Principalement à cause de son exposition au Brésil via Casino. Si vous avez suivi le journal, vous constaterez que j'ai effectué un achat à 23€ en août et qu'aujourd'hui elle côte sous 15€. Il semble aussi qu'il y ait pas mal de vente à découvert dessus, la situation me rappelle Peugeot il y a quelques années.
Techniquement, c'est la chute libre. On est hors boll 100 hebdo, pour dire ! Les cours sont à 25% de la MM20 journa. Tous les indicateurs sont en surventes.
Voyons le bon côté des choses, ce n'est pas une boite qui va faire faillite demain. Au cours actuel le per est à 7 et le rendement à 12%. En d'autre terme cela veut dire que même si le Dividende est coupé en deux l'an prochain (ce qui n'est pas du tout prévu pour le moment) vous êtes toujours assis sur du 6%.
Si je n'étais pas déjà bien chargé sur le dossier j'ouvrirais une ligne spéculative avec un tiers ou un quart de position puis j'aviserais en fonction du vent. Cela dit si jamais on fait un excès sous 10€, je reprendrai une louche.

D'ailleurs en parlant de Peugeot, on se rapproche de cours ou je pourrais racheter un peu.


Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 8/10 taille nominal, pru 22.5€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 10/10 taille nominal, pru 42.4€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 5/10 taille nominal, pru 19€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 5/10 taille nominale, pru 17.3€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
MPI, 2/3 taille nominale, pru 2.7€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 6/10 taille nominale, pru 14.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 1/3 taille nominale, pru 46.2€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 29 sept. 2015 11:30

En te suivant régulièrement, je trouve que ton risque est très bien gérer.
Notamment pour les cfd à risque limité qui représente une partie infime de ton capital... ça change du sur levier que l'on constate chez beaucoup ;)
Je pense que de temps en temps il faut savoir se retirer du trading pour pouvoir mieux y revenir. C'est très bien que tu te sois arrêter tout seul et non suite à un cramage de compte, ça signifie beaucoup au niveau psychologique.

Sur le compte long terme, je suis toujours impressionné par ta gestion, je te l'avais déjà fait remarqué, cependant aujourd'hui ou on est plus sur un marché Haussier, cela est encore plus intéressant à observer. :)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 29 oct. 2015 12:54

Quoi de neuf en octobre ? Pas grand chose vu que j'ai été écarté de mes écrans de trading pendant deux semaines (celles ou il y a eu de la volatilité bien sur !).

Commençons par une ligne qui n'apparaît pas dans le portefeuille car elle n'a pas bougé depuis 2013, l'obligation Prodware 7.9% qui a été remboursé au pair ce mois ci. C'est une obligation que j'avais acheté sur le marché en 2012 un peu au dessus du cours d'émission. Au final elle m'a rapporté 23.5% de coupons et une perte de 4.5 % au remboursement soit 19% de gain sur 3 ans. Un peu mieux que le Livret A ! Maintenant mon problème est de savoir quoi faire des fonds car la plupart des obligations sont à des prix bien trop élevés à cause des taux bas des banques centrales.
J'ai profité du coup de mou sur Néopost vers 21€ pour faire un dernier renforcement et celui là c'est vraiment le dernier vu que je suis maintenant à une taille de ligne supérieure à la taille nominale. Ceux qui suivent ce journal savent que j'aime bien cette action car c'est une valeur typique de rendement. Hors là ils viennent d'annoncer une diminution assez drastique du dividende (3.7€ -> 1.7€) pendant plusieurs années pour financer des investissements. Du coup cela m'a inspiré une réflexion à propos du calcul de la valeur théorique d'une action que je vous partage. Il s'agirait de partir du rendement historique d'une valeur (pour les vrais valeurs de rendement c'est quasi-constant) pour calculer le prix raisonnable. Par exemple pour Néopost on s'attend à faire au moins entre 5 et 6% de rendement. Si 1.7€ = 5% alors 100 % = 34€ (28.3€ pour 6%). Voilà pour ceux qui veulent acheter pour conserver et qui ont plus de latitude sur le cours d'achat.
Vous vous souvenez que j'avais renforcé Axa en août à 21€, je viens de revendre à 24.2€. 15% de gain en deux mois ça ne se refuse pas. J'ai tout de suite replacer un ordre d'achat à 21€ car il est bien possible qu'on y retourne prochainement.
Je n'ai pu jouer que deux trades en cfd à risque limité avec la stratégie exposée dans mon dernier post et c'est deux trades gagnant supplémentaires. Ca ne remplit pas le frigo mais je suis content quand même. Comme quoi ne pas être scotché à son écran ça évite beaucoup de trade pourris.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, PRU 99%
EDF, 8/10 taille nominal, PRU 22.5€
Total, 5/10 taille nominal, PRU 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, PRU 31.3€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, PRU 59%
Rallye, 9/10 taille nominal, PRU 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, PRU 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, PRU 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, PRU 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, PRU 3.95€
Axa, 4/10 taille nominal, PRU 19€
Magellan, 2/5 taille nominale, PRU 15.95€
GDF, 5/10 taille nominale, PRU 17.3€
Veolia, 1/10 taille nominale, PRU 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, PRU 131.5€
Vivendi, 1/10 taille nominale, PRU 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, PRU 19€
Colas, 1/2 taille nominale, PRU 134.5€
MPI, 2/3 taille nominale, PRU 2.7€
SMTPC, 4/10 taille nominale, PRU 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, PRU 38€
CNP Assurance, 6/10 taille nominale, PRU 14.4€
Air Liquide, 9/10 taille nominale, PRU 82 €
Tracker Brent, 1/4 taille nominale, PRU 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, PRU 83€
GTT, 1/3 taille nominale, PRU 46.2€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 23 nov. 2015 16:34

Pas grand chose de neuf depuis fin octobre mais suffisamment pour produire quelques lignes.
Côté actions/obligations, j'ai placé un ordre d'achat sur edf à 14€ qui est une zone de support long terme. Si l'ordre passe ça finira de compléter ma ligne qui sera pleine. Mon dernier renfort était à 19€.
J'ai aussi placé un ordre d'achat sur une obligation crédit agricole 6.25 % - 2020. C'est un pari car il y a une option de remboursement anticipé à partir de décembre 2016. Tout pris en compte, si jamais c'est remboursé à ce moment là je sortirai flat et sinon chaque trimestre ça fera du revenu. Je tente le coup car du fait de cette option de remboursement le cours de l'obligation est assez proche du cours d'émission.

Les cours d'AUD/USD sont entrain de fortement compressés autour de 0.72. Je ne sais pas quand ni dans quel sens ça va partir mais ça risque de faire une grosse variation en peu de temps.
Je ne parle plus trop d'AUD/NZD car j'avoue que j'ai du mal à avoir un avis et je ne sens pas la paire. Je continue néanmoins à surveiller en attendant un éclair de compréhension.
Sur le DJ j'ai pu bien profité de la baisse. Le 9 novembre en H1 à 15h j'ai repéré un signal valide de gros risque baissier. J'ai donc pris une position à la baisse vers 17760 que j'ai tenu jusqu'au 16, soldé à 17500. En étant un peu plus attentif je serais sorti vers 17350 dans la phase de remonté mais j'ai ignoré un signal qui était pourtant assez visible.
En comptant les différents rachats partiels au fil du trade j'ai pris environ 630 pts. C'est de loin mon meilleur trade de l'année. Vu que ces situations n'apparaissent que deux à trois fois par an je ne m'attends pas à en voir un autre avant la fin de l'année.
J'ai enchaîné sur un trade qui a fini en perte de 60 pts. Si j'avais été un peu plus strict je serais sorti flat mais j'étais un peu dans l'euphorie de mon gros trade précédant et je n'ai pas bien manœuvré.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 23 nov. 2015 17:44

Bravo pour ton jolie trade sur le dow.
Ce mois-ci je fais du bon boulot, cependant ça ne paye pas pour le moment :|
Je reste calme, j'avoue que j'aimerais bien toucher 1 ou 2 beaux trades comme le tien pour conforter le moral et le travail déjà réalisé.
Je suis content pour toi vu tes difficultés de début d'année et espère que tu pourras pérenniser ce genre de performance :)

Bon trades à toi et continue d'intervenir moins qu'avant sur les marchés, avec plus de qualité sur les entrées en position pour tes swings. ;)

La patience est une vertu importante en bourse :roll:

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 01 déc. 2015 14:50

Petite mise à jour un peu plus rapide que d'habitude car il se passe quelque chose du côté d'AUD/USD.
Selon moi il y a un signal d'achat valide en journalier, confirmé en H1. J'ai pris une position longue à 0.72928 avec un SL très large de 150 pips.
Le signal s'invaliderait en cas de cassure en clôture du niveau 0.7175. Il est fort probable que dans un premier temps il y ait un pullback ou une phase latérale le temps que la pression retombe un peu en H1.
Comprenez bien qu'ici je vise un gain de plusieurs centaines de pips d'où le stop large et que le trade peut durer plusieurs semaine voir mois.
Si le mouvement s'enclenche bien je pense que j'essaierais d'empiler des lots supplémentaires.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 02 janv. 2016 17:17

Petit point rapide sur les dernières opérations de 2015 et dans le prochain post je ferai un bilan de l'année écoulée.
L'ordre d'achat sur edf a été exécuté à 14€, l'action est descendu un peu plus bas par la suite avant de revenir autour de 13.5€.
L'ordre d'achat sur l'obligation crédit agricole 6.25% 2020 a été exécuté autour de 104%, reste à attendre pour voir si elle est remboursée par anticipation.
La chute de l'action Casino a entraîné l'obligation perpétuelle qui est retombée sur 60% (quasiment mon pru), j'en ai profité pour recharger ma position. Le taux servi n'est pas terrible mais d'une part ça finira bien par remonter et d'autre part l'expérience a prouvé qu'il y avait moyen de faire des plus values en attendant.
MPI a été absorbé par Maurel & Prom via un échange d'action. J'étais positif sur MPI, je le suis beaucoup moins sur Maurel & Prom donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette ligne, je vais attendre de voir quelle va être leur politique de distribution de Dividende.
Via un turbo put j'ai joué le double top journalier sur le DJ qui a été validé par la clôture sous 17150 mais pour le moment ça ne donne pas grand chose vu le rebond des deux dernières semaine. L'objectif de la figure est vers 16400.

Je me suis fait sortir de ma position AUD/USD sur la mèche qui est allée toucher 0.71. Je n'aurais pas dû prendre cette perte car la position a été nettement positive et je n'ai pas mis mon stop à 0. La paire est toujours bloquée en compression entre 0.73 et une oblique ascendante. Je continue de surveiller une éventuelle sortie.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 1/2 taille nominal, pru 60%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 4/10 taille nominal, pru 19€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 6/10 taille nominale, pru 14.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 1/3 taille nominale, pru 46.2€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
turbo put DJ, taille nominale, pru 17150

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 05 janv. 2016 18:21

Et donc voila l'heure du bilan pour 2015.
Commençons par la partie actions/obligations qui je le rappelle est axée autour d'une stratégie de rendement avec parfois quelques prises de plus value quand les cours s'y prêtent.
C'est relativement similaire à l'an passé, le rendement global est de 3% et le rendement en ne considérant que les lignes vraiment investi pour la stratégie est de 4.2 %. Je vise en permanence un minimum de 4% et en ces temps de taux trop faibles, 4.2 c'est satisfaisant. C'est presque 7 fois le taux du livret A.
Le soucis pour le futur c'est que des lignes d'obligations arrivent régulièrement à échéance avec des taux autour de 5% et actuellement je ne sais pas par quoi les remplacer.

Vient ensuite le cas plus intéressant du trading cfd à risque limité. Alors clairement c'est une très mauvaise année, les chiffres parlent d'eux même profit factor 0.39, taux trade gagnant (profit factor et Les esprits s’échauffent. Je supprime les propos qui ne respectent pas la nétiquette. Je ferme la file provisoirement quelques heures le temps que les esprits se calment. dans la suite) 34.7%. En réalité comme toutes les moyennes cela ne donne qu'une vision globale alors que dans les fait il y a quasiment eu deux années différentes dans la même.
Du 1er janvier au 1er juin les chiffres sont encore pires, profit factor 0.2 Les esprits s’échauffent. Je supprime les propos qui ne respectent pas la nétiquette. Je ferme la file provisoirement quelques heures le temps que les esprits se calment. 29.5%. Je n'explique pas trop cette contre performance qui faisait suite à une année 2014 assez bonne. Probablement un excès de confiance dû justement à une bonne année 2014. Le compte mal en point mais vivant et étant encore lucide je lâche la souris et je bricole sur mes graphiques en démo jusqu'au 15 septembre où je décide de revenir tester en réel.
Notez bien que c'est aussi début juin que j'ai arrêté de lire et de participer à la file du jour. Je sais que je rate plein de choses intéressantes mais ça me permet de rester centré sur mes concepts et de ne pas m'éparpiller et du coup de ne pas disperser le capital.
Du coup du 15 septembre au 31 décembre les chiffres sont nettement meilleurs, profit factor 1.53 Les esprits s’échauffent. Je supprime les propos qui ne respectent pas la nétiquette. Je ferme la file provisoirement quelques heures le temps que les esprits se calment. 63.6% et cela aurait été encore meilleur sans le 14 décembre où il y eu une Bougie verte de quasiment 200 pts sur le DJ en UT10 faisant suite à un magnifique signal de vente. Je savais déjà que pour mes stratégies, trop peu de volatilité était néfaste, ce jour là j'ai découvert que trop aussi !

Mon objectif pour 2016 est de réussir à trader toute l'année correctement sur les cfds à risque limité ce qui jusqu'à maintenant n'est jamais arrivé.
J'arrête là, ça fait déjà une bonne tartine et je remercie tous ceux qui seront arrivés jusque là (avec la disparition du compteur de vues c'est difficile de savoir si on est lu !).

Bonne année et grosses PVs :-)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 27 janv. 2016 13:19

Un mois de janvier agité, presque un peu trop pour ma stratégie cfd à risque limité qui recherche des zones calmes comme point de départ.
En tout cas, le double top journalier sur le DJ a bien fonctionné. La position turbo put avait été ouverte vers 17150, j'ai vendu une partie de ma position vers 16280 et le solde vers 15950 car un puissant signal de rebond s'est validé hier. Un trade sympa de 1200 points pour un gain de 64% en un peu plus d'un mois. J'ai pu tenir la position et survivre au rebond de fin décembre car c'était un turbo, en cfd à risque limité je me serai fait sortir.
Du coup le signal de rebond sur le DJ fait partie des signaux que j'exploite sur cfd à risque limité, j'ai ouvert une position longue hier à 15972. Il faut aussi noter que pour le moment le DJ navigue sous son S3 mensuel. Je pense que le DJ peut retourner vers 16700 puis 16900 d'ici une à deux semaines (hors événement exogène). Si on regarde en journalier on voit le rebond sur la bollinger 100 inférieure. Il s'agit ici de jouer le rebond conséquence de la violente chute des dernières semaines et pas du tout une tendance haussière de fond.
C'est mon seul trade cfd à risque limité depuis le 1er janvier. Comme je l'ai indiqué plus haut la volatilité n'était pas trop propice à ma stratégie et en plus j'étais entrain de rénover une pièce chez moi donc difficile d'attraper et suivre des signaux court termes.

Côté actions/obligations, soldes obligent j'ai renforcé quelques positions.
CNP assurances à 11€
GTT à 38€
obligation perpétuelle casino à 41%
Par ailleurs j'ai ouvert une ligne bnp paribas à 51.5€ que je pourrais presque déjà renforcer.
Ainsi qu'une ligne British American Tobacco à 51.3€, notez que cette valeur est côté à Londres et pas à Paris.
Par ailleurs j'attends que le pétrole touche 23.5$ pour renforcer mon tracker Brent

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 4/10 taille nominal, pru 19€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 2/10 taille nominale, pru 51.6€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 27 janv. 2016 13:55

Arnaud_vh a écrit :...
En tout cas, le double top journalier sur le DJ a bien fonctionné. La position Turbo put avait été ouverte vers 17150, j'ai vendu une partie de ma position vers 16280 et le solde vers 15950 car un puissant signal de rebond s'est validé hier. Un trade sympa de 1200 points pour un gain de 64% en un peu plus d'un mois. J'ai pu tenir la position et survivre au rebond de fin décembre car c'était un turbo, en cfd à risque limité je me serai fait sortir.
...
Hi Arnaud,

Je veins te taquiner sur cette phrase car je pense que ce n'est pas normal que tu écrives cela.

Turbo ou cfd à risque limité : C'est la même chose par rapport au mouvement du sous-jacent.
Le stricke : => le SL.G du ticket

Pour "tenir" la position cela veut simplement dire, qu'en cfd à risque limité tu dois certainement mettre un levier beaucoup plus élevé qu'en Turbo.

Je prend un exemple chiffré :
le 4436C (Put, DJIA30, Strike 16250, Parité 100:1).
Si tu prends un 4436C à chaque mouvement de 100 points du DJIA tu gagnes 1€.

Pour faire exactement la même chose en cfd à risque limité tu prends :
Le mini DJIA à 1€/point
Tu rentres avec un SL garantie à 16250
Tu fractionnes tout de suite à l'entrée pour en garder plus que 0,01 contrat (soit 1€ de variation pour 100 points de mouvement du ss-jacent)

Après à toi de comparer si entre le spread de cotation plus les frais d'AR chez ton courtier ou les frais OVN seul d'IG sont plus ou moins cher.

à mon humble avis, le calcul penche en faveur du cfd à risque limité, car les frais OVN vont être ridicule, tu ne vas pas avoir le delta quotidien comme avec tes turbo et cerise sur le gâateau, le brocker te prête l'argent pour faire la transaction ...

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 27 janv. 2016 15:22

J'aime bien qu'on vienne me taquiner, cela prouve qu'on lit mes écris.
Tout ce que tu écris est vrai mais un peu hors propos dans mon contexte personnel. Je l'ai déjà expliqué quelque part dans ce journal mais le fait que je choisisse parfois d'utiliser des turbos sur un Compte titre plutôt que mon compte cfd à risque limité est une question de capital et par extension de sécurité. Mon capital cfd à risque limité est volontairement minime, c'est ma façon de me discipliner pour ne prendre que des trades avec un très gros degré de confiance. Le jour où je serai bien à l'aise en cfd à risque limité, j'augmenterai mon capital et je laisserai les turbos de côté.
En général pour les turbos il s'agit de trade sur des UTs >= H4 qui nécessitent des stops > 150 pts. Dans le cas du trade en question mon scénario situait l'invalidation à 750 pts du point d'entrée et le strike était à 1000.
Donc oui, quelque part j'achète du confort psychologique mais je préfère cette démarche que celle qui consiste à engloutir du capital à cause de stop sous dimensionnés. Et on sait tous les deux que la psychologie c'est le plus important en trading.
Donc bis, je suis complètement d'accord avec toi que financièrement ce n'est pas optimum mais dans la mesure où ce n'est pas mon objectif principal, je vis bien avec.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 29 janv. 2016 01:27

Aucun souci , c'est toi qui est derrière les manettes.

Pour le stop garantie ig mobilise le montant du stop donc de c côté là : presque aucune diffèrence avec les turbos (tu fans voila un produit avec stop garanti :lol:).

La où tu peux y gagner c'est sur les frais. Ça serait intéressant que tu chiffres la diffèrence de ton dernier swing turbo vs cfd à risque limité.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 29 janv. 2016 18:09

En fait, ce n'est pas le stop garanti qui me fait parfois utiliser un turbo plutôt qu'un cfd à risque limité, c'est juste le capital disponible.
Tu me demandes de chiffrer la différence entre les deux supports. En réalité la question a peu de sens, mais revoyons la scène au ralenti pour comprendre.
Avec turbo put, prise de position le 21 décembre vers 17150 avec un strike 18130 et un stop mental clôture journalière au dessus de 18000. Une fois la hausse des confiseurs passée le scénario se réalise et même un peu mieux. Au total j'empoche un peu plus de 60% de gain.
Avec short cfd à risque limité, même prise de position, stop garantie de 150 pts (soit avec le dimensionnement ig, 20% de mon capital cfd à risque limité). Dans les jours suivants les cours remontent à 17750, ma position est stoppée et j'ai perdu 20% de mon capital cfd à risque limité. Mettre un stop à 18000 n'aurait pas eu de sens, mon compte aurait cramé avant d'y arriver.

La comparaison s'arrête là. C'est comme avoir une voiture sans moteur et se demander si on a de l'essence !
Le jour où je serai satisfait de mes performances en cfd à risque limité, j'octroierai un capital à 5 chiffres à mon compte cfd à risque limité et je serai en mesure de jouer des swings de conviction avec des UTs plus grandes. Dans l'autre sens, trop réduire la taille des lots n'a pas de sens à mes yeux car je me retrouve à jouer comme en démo et ce n'est pas comme ça que je progresse.

J'en profite pour faire un point sur mon trade cfd à risque limité DJ qui évolue vite et bien. J'ai vendu un tiers de la position sur le premier contact avec le S3M mercredi puis positionné un stop 0. Le FOMC a envoyé les cours sur mon stop et je suis donc sorti. Plus tard dans la soirée, la condition initiale de démarrage du trade était toujours valide donc je me suis replacé à 16890 à l'achat. Je considère que c'est le même trade et je suis content de ma gestion du stop 0 (pour une fois !). Mon stop est déjà à 0 et je solde 1/3 de ma position (il me reste donc 2/3 vu que quand je suis re-rentré j'ai repris la quantité initiale). Je ferai un bilan comptable complet à la fin du trade.

EDIT : il faut lire 15890 et non 16890, j'imagine que vous aviez corrigé de vous même vu que ce n'était pas possible

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 31 janv. 2016 23:14

J'adore cet échange à la fois haut en couleur et plein d'à propos ;)
Arnaud_vh a écrit : Tu me demandes de chiffrer la différence entre les deux supports. En réalité la question a peu de sens, mais revoyons la scène au ralenti pour comprendre.
Contrairement en mars avril 2015, je te sens en grande forme mental et psychologique... j'ai aucun doute en te lisant que tu sois bien mieux dans ton trading.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 01 févr. 2016 00:00

Pourquoi 150 points de stop en cfd à risque limité alors que tu t'autorises 980 points en turbo ?

Ce que j'essaye de te montrer c'est que ton trade en turbo aurait pu être fait exactement dans les mêmes conditions avec des cfd à risque limité :
SL garanti de 980 points
Maintenant il reste à calculer combien de lot tu as pris ?

Si c'est 1 turbo comme celui que j'ai donné plus haut ça te fait 0,01 cfd à risque limité ... Soit exactement 9,8€ d'immobiliser et de perte potentiel. Et donc je te repose la question : pourquoi rester sur turbo ?
Car en plus du spread de 3points tu as également les frais de courtage.

J'imagine que tu n'a pas pris 1 turbo mais certainement une petite centaine = 1 contrat mini cfd à risque limité djia.

Je suis sûr que si tu gagnerais quelques euros, pour une gestion du risque strictement similaire.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 08 févr. 2016 14:09

Je pense Falex que tu mets le doigt sur la partie non rationnelle qui occupe plus ou moins la matière cérébrale de tout à chacun.
C'est sur qu'en 2016, utiliser des turbos doit être vu, par un observateur extérieur, comme une quasi-hérésie. Mais le bon côté des swings de plusieurs centaines (plus de mille dans le cas présent) de points, c'est qu'on peut joyeusement ignorer l'écart de frais vu qu'ils deviennent négligeables rapportés au gain. Et ça tombe bien car je trade pour faire de beaux trades gagnants, pas pour astiquer les frais (très) secondaires.
Mais tu vas être content le trade dont je vais maintenant parler est 100% cfd à risque limité, frais optimums ! Et contrairement à l'autre il ne risquait pas de me mettre en appel de marge.

Donc vendredi soir à 20h, un signal d'invalidation du trade s'est manifesté. J'ai soldé le reste de ma position vers 16160. Au final en agrégeant les deux trades (qui n'en forment qu'un comme expliqué précédemment) cela fait un gain équivalent de 750 pts soit 48% en capital.
L'évolution du marché ce matin ne me fait pas regretter d'être sorti de position vendredi soir et me conforte dans la validité des signaux de cette stratégie.

Du côté action l'ordre d'achat sur axa à 21€ que j'avais programmé il y a quelques mois (c'est indiqué dans le journal quelque part pendant l'automne) s'est déclenché.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 2/10 taille nominale, pru 51.6€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 08 févr. 2016 14:23

:-) Arnaud.

Je me permt de te totoller encore un tout petit peu (tu risques de me trouver lourd à la fin). Cette histoire de frais est à mettre en perspective du levier que tu y mets.

Il m'est arrivé de faire des trades de plusieurs centaines de points sur le DAX, ce qui en soit n'est pas un exploit, faut juste lire les niveaux et avoir un plan, et n'est pas plus compliqué qu'un trade ID, mais là n'est pas là question. Dans la file du jour j'avais annoncé LOng @9800, stop à 9700 Take-Profit 10000 (le valeurs sont fausses mais les ordres de grandeurs à peu près bon).
Résultat immédiat sur la file :
" Ouas y'en a qui ont les moyens !"
ou encore
"Mais t'es dingue ..."

Mais personnes, je dit bien personne ne m'avait poser la seule question qui a mes yeux aurait eu un intérêt : "Tu as mis combien de lot et pour quel K ?"
Tous on été omnibulé par leur trade à 1 voir 2 points et n'avait pas idée qu'un swing trade ça se fait aussi sur le dax.

Si il m'avait posé la question j'aurais répondu un truc du genre "0,5 ou 0,25 mini lots dax", ce qui ramené en euro me faisait un stop d'envionr une centaine d'euro (de mémoire).
Mais aussi un gain de 100 à 200 euros max si je tenais mon TP.

Tout ça pour dire, que quelques soit la distance de tes trades, et le P/L que tu cherches, même si avevc un P/L très supérieurs à 2 tu peux, effectivement, estimer comme quantité négligeable les frais de trading (frais direct et indirect), tu devrais t'amuser à calculer combien te coute tes stratégies actuelle, et les comparais avec d'autres produits où tu poeux faire exactement le même trade mais avec une grille tarifaire complétement différente.

J'arrete là, je ne veux pas être lourd, tu risques de m'en vouloir après :musique:

---

Je dis tout ça car en attendant mon tour à la banque je lisais la grille tarifaire et dans la partie "Compte titre" je lisais : minimum 11,80€ par transactions ..." et là moi de penser : Ouch pauvre client qui engraisse leur banque sans se rendre que le même service coute 1,99€ (à aprtir de ...) ailleurs ... mais faut faire l'effort d'aller voir ailleurs ;-)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 08 mars 2016 17:02

Point rapide du mois de février et de début mars.
J'ai profité des soldes de début février pour renforcer bnp paribas à 38€ et abaisser mon pru de 5€.
J'ai vendu le reste de ma ligne Veolia vers 21€ avec 88% de gain, c'était une vieille ligne avec un pru qui devait remonter à 2011. Je pense que je reviendrais à l'achat vers 15€ si jamais le cours y va mais je n'y crois pas trop, d'où ma vente.
Sur le Dow Jones j'attends le signal de vente pour un swing. Pour le moment le signal est la cassure H1 de 16700 mais d'ici deux jours le niveau clé sera au dessus de 16800.
J'ai ouvert une position longue sur AUD/USD à la faveur de la cassure de 0.74 qui faisait résistance depuis un bon moment. Si la cassure produit son effet je renforcerai la position sur cassure journalière de 0.758. C'est un trade en données journalières donc si le stop n'est pas touché, ça peut durer plusieurs semaines/mois. Le stop est à 0.727, juste sous une oblique support/résistance et juste à côté du R1 mensuel.


Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 4/10 taille nominale, pru 46.4€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 15 avr. 2016 20:11

Pas grand chose de neuf au mois de mars.

Sur le front actions / obligations j'ai ouvert une ligne sanofi à 71€. Une valeur défensive ultra classique. A ce cours le rendement est
légèrement supérieur à 4%. Bien entendu, en cas de baisse de 15-20 % je doublerai ma position tout en gardant des cartouches pour une chute plus violente.
Je dois bien l'écrire une fois sur deux mais garder du cash est primordial pour profiter d'éventuels excès baissiers. Evidemment je parle ici d'objectifs moyen/long terme, pas de day trading.

Chez les cfds à risque limité, un peu plus de mouvement. La position AUD/USD que j'avais initié et décrite dans le précédent post était bien parti. Tellement
bien que j'avais remonté mon stop à 0. Le pullback suivant m'a fait sortir flat et j'étais prêt à me replacer quand le couple BCE/FED a propulsé la
paire 200 pips plus haut. Depuis j'attends un retour vers 0.745 pour revenir mais il semble que 0.75 soit un support solide. Notons que la paire
est en divergence baissière journalière depuis le 11 mars et entrain de former une figure d'élargissement en triangle rectangle. Je surveille donc une
rupture de 0.75 pour jouer la baisse, pour le moment le potentiel de baisse est d'environ 200 pips sous 0.75. Je referai le point si le scénario
se matérialise.
Sur le Dow Jones, ma stratégie swing préférée avec "normalement" un fort taux de réussite à générer deux faux signaux baissiers valides consécutifs (les 6 et 7 avrils), les cours
rebondissant fortement sur 17500. Cela a occasionné une perte d'environ 250 pts. Dans mon dernier post j'écrivais que j'attendais une cassure de 16700 H1 pour valider. En fait le temps
passant le niveau de validation était à 17600 au moment où les signaux sont apparus.
Etrangement depuis le début de l'année le DJ et AUD/USD évolue avec une grosse corrélation. Ainsi le DJ est entrain
de faire la même figure que celle décrite quelques lignes plus haut pour AUD/USD. Le support se situant sur 17500. Je suis plus à l'aise dans ce cas
car mon avis est que le DJ est à la veille d'une correction d'au moins 1000 points. Pour le moment la figure d'élargissement donne un objectif vers 17050 si cassure
17500. Les objectifs suivant se situant vers 16950, 16700, 16450.
En cas de continuation de la hausse il y a bien sur les 18000 puis les plus hauts historiques à 18356. La théorie harmonique donne un objectif vers 18950 (en données journalière) à prendre avec prudence car les points de la figure ne sont pas très précis.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 4/10 taille nominale, pru 46.4€
sanofi, 1/4 taille nominale, pru 71€

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