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Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 27 janv. 2016 13:55

Arnaud_vh a écrit :...
En tout cas, le double top journalier sur le DJ a bien fonctionné. La position Turbo put avait été ouverte vers 17150, j'ai vendu une partie de ma position vers 16280 et le solde vers 15950 car un puissant signal de rebond s'est validé hier. Un trade sympa de 1200 points pour un gain de 64% en un peu plus d'un mois. J'ai pu tenir la position et survivre au rebond de fin décembre car c'était un turbo, en cfd à risque limité je me serai fait sortir.
...
Hi Arnaud,

Je veins te taquiner sur cette phrase car je pense que ce n'est pas normal que tu écrives cela.

Turbo ou cfd à risque limité : C'est la même chose par rapport au mouvement du sous-jacent.
Le stricke : => le SL.G du ticket

Pour "tenir" la position cela veut simplement dire, qu'en cfd à risque limité tu dois certainement mettre un levier beaucoup plus élevé qu'en Turbo.

Je prend un exemple chiffré :
le 4436C (Put, DJIA30, Strike 16250, Parité 100:1).
Si tu prends un 4436C à chaque mouvement de 100 points du DJIA tu gagnes 1€.

Pour faire exactement la même chose en cfd à risque limité tu prends :
Le mini DJIA à 1€/point
Tu rentres avec un SL garantie à 16250
Tu fractionnes tout de suite à l'entrée pour en garder plus que 0,01 contrat (soit 1€ de variation pour 100 points de mouvement du ss-jacent)

Après à toi de comparer si entre le spread de cotation plus les frais d'AR chez ton courtier ou les frais OVN seul d'IG sont plus ou moins cher.

à mon humble avis, le calcul penche en faveur du cfd à risque limité, car les frais OVN vont être ridicule, tu ne vas pas avoir le delta quotidien comme avec tes turbo et cerise sur le gâateau, le brocker te prête l'argent pour faire la transaction ...

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 27 janv. 2016 15:22

J'aime bien qu'on vienne me taquiner, cela prouve qu'on lit mes écris.
Tout ce que tu écris est vrai mais un peu hors propos dans mon contexte personnel. Je l'ai déjà expliqué quelque part dans ce journal mais le fait que je choisisse parfois d'utiliser des turbos sur un Compte titre plutôt que mon compte cfd à risque limité est une question de capital et par extension de sécurité. Mon capital cfd à risque limité est volontairement minime, c'est ma façon de me discipliner pour ne prendre que des trades avec un très gros degré de confiance. Le jour où je serai bien à l'aise en cfd à risque limité, j'augmenterai mon capital et je laisserai les turbos de côté.
En général pour les turbos il s'agit de trade sur des UTs >= H4 qui nécessitent des stops > 150 pts. Dans le cas du trade en question mon scénario situait l'invalidation à 750 pts du point d'entrée et le strike était à 1000.
Donc oui, quelque part j'achète du confort psychologique mais je préfère cette démarche que celle qui consiste à engloutir du capital à cause de stop sous dimensionnés. Et on sait tous les deux que la psychologie c'est le plus important en trading.
Donc bis, je suis complètement d'accord avec toi que financièrement ce n'est pas optimum mais dans la mesure où ce n'est pas mon objectif principal, je vis bien avec.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 29 janv. 2016 01:27

Aucun souci , c'est toi qui est derrière les manettes.

Pour le stop garantie ig mobilise le montant du stop donc de c côté là : presque aucune diffèrence avec les turbos (tu fans voila un produit avec stop garanti :lol:).

La où tu peux y gagner c'est sur les frais. Ça serait intéressant que tu chiffres la diffèrence de ton dernier swing turbo vs cfd à risque limité.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 29 janv. 2016 18:09

En fait, ce n'est pas le stop garanti qui me fait parfois utiliser un turbo plutôt qu'un cfd à risque limité, c'est juste le capital disponible.
Tu me demandes de chiffrer la différence entre les deux supports. En réalité la question a peu de sens, mais revoyons la scène au ralenti pour comprendre.
Avec turbo put, prise de position le 21 décembre vers 17150 avec un strike 18130 et un stop mental clôture journalière au dessus de 18000. Une fois la hausse des confiseurs passée le scénario se réalise et même un peu mieux. Au total j'empoche un peu plus de 60% de gain.
Avec short cfd à risque limité, même prise de position, stop garantie de 150 pts (soit avec le dimensionnement ig, 20% de mon capital cfd à risque limité). Dans les jours suivants les cours remontent à 17750, ma position est stoppée et j'ai perdu 20% de mon capital cfd à risque limité. Mettre un stop à 18000 n'aurait pas eu de sens, mon compte aurait cramé avant d'y arriver.

La comparaison s'arrête là. C'est comme avoir une voiture sans moteur et se demander si on a de l'essence !
Le jour où je serai satisfait de mes performances en cfd à risque limité, j'octroierai un capital à 5 chiffres à mon compte cfd à risque limité et je serai en mesure de jouer des swings de conviction avec des UTs plus grandes. Dans l'autre sens, trop réduire la taille des lots n'a pas de sens à mes yeux car je me retrouve à jouer comme en démo et ce n'est pas comme ça que je progresse.

J'en profite pour faire un point sur mon trade cfd à risque limité DJ qui évolue vite et bien. J'ai vendu un tiers de la position sur le premier contact avec le S3M mercredi puis positionné un stop 0. Le FOMC a envoyé les cours sur mon stop et je suis donc sorti. Plus tard dans la soirée, la condition initiale de démarrage du trade était toujours valide donc je me suis replacé à 16890 à l'achat. Je considère que c'est le même trade et je suis content de ma gestion du stop 0 (pour une fois !). Mon stop est déjà à 0 et je solde 1/3 de ma position (il me reste donc 2/3 vu que quand je suis re-rentré j'ai repris la quantité initiale). Je ferai un bilan comptable complet à la fin du trade.

EDIT : il faut lire 15890 et non 16890, j'imagine que vous aviez corrigé de vous même vu que ce n'était pas possible

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 31 janv. 2016 23:14

J'adore cet échange à la fois haut en couleur et plein d'à propos ;)
Arnaud_vh a écrit : Tu me demandes de chiffrer la différence entre les deux supports. En réalité la question a peu de sens, mais revoyons la scène au ralenti pour comprendre.
Contrairement en mars avril 2015, je te sens en grande forme mental et psychologique... j'ai aucun doute en te lisant que tu sois bien mieux dans ton trading.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 01 févr. 2016 00:00

Pourquoi 150 points de stop en cfd à risque limité alors que tu t'autorises 980 points en turbo ?

Ce que j'essaye de te montrer c'est que ton trade en turbo aurait pu être fait exactement dans les mêmes conditions avec des cfd à risque limité :
SL garanti de 980 points
Maintenant il reste à calculer combien de lot tu as pris ?

Si c'est 1 turbo comme celui que j'ai donné plus haut ça te fait 0,01 cfd à risque limité ... Soit exactement 9,8€ d'immobiliser et de perte potentiel. Et donc je te repose la question : pourquoi rester sur turbo ?
Car en plus du spread de 3points tu as également les frais de courtage.

J'imagine que tu n'a pas pris 1 turbo mais certainement une petite centaine = 1 contrat mini cfd à risque limité djia.

Je suis sûr que si tu gagnerais quelques euros, pour une gestion du risque strictement similaire.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 08 févr. 2016 14:09

Je pense Falex que tu mets le doigt sur la partie non rationnelle qui occupe plus ou moins la matière cérébrale de tout à chacun.
C'est sur qu'en 2016, utiliser des turbos doit être vu, par un observateur extérieur, comme une quasi-hérésie. Mais le bon côté des swings de plusieurs centaines (plus de mille dans le cas présent) de points, c'est qu'on peut joyeusement ignorer l'écart de frais vu qu'ils deviennent négligeables rapportés au gain. Et ça tombe bien car je trade pour faire de beaux trades gagnants, pas pour astiquer les frais (très) secondaires.
Mais tu vas être content le trade dont je vais maintenant parler est 100% cfd à risque limité, frais optimums ! Et contrairement à l'autre il ne risquait pas de me mettre en appel de marge.

Donc vendredi soir à 20h, un signal d'invalidation du trade s'est manifesté. J'ai soldé le reste de ma position vers 16160. Au final en agrégeant les deux trades (qui n'en forment qu'un comme expliqué précédemment) cela fait un gain équivalent de 750 pts soit 48% en capital.
L'évolution du marché ce matin ne me fait pas regretter d'être sorti de position vendredi soir et me conforte dans la validité des signaux de cette stratégie.

Du côté action l'ordre d'achat sur axa à 21€ que j'avais programmé il y a quelques mois (c'est indiqué dans le journal quelque part pendant l'automne) s'est déclenché.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 2/10 taille nominale, pru 51.6€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 08 févr. 2016 14:23

:-) Arnaud.

Je me permt de te totoller encore un tout petit peu (tu risques de me trouver lourd à la fin). Cette histoire de frais est à mettre en perspective du levier que tu y mets.

Il m'est arrivé de faire des trades de plusieurs centaines de points sur le DAX, ce qui en soit n'est pas un exploit, faut juste lire les niveaux et avoir un plan, et n'est pas plus compliqué qu'un trade ID, mais là n'est pas là question. Dans la file du jour j'avais annoncé LOng @9800, stop à 9700 Take-Profit 10000 (le valeurs sont fausses mais les ordres de grandeurs à peu près bon).
Résultat immédiat sur la file :
" Ouas y'en a qui ont les moyens !"
ou encore
"Mais t'es dingue ..."

Mais personnes, je dit bien personne ne m'avait poser la seule question qui a mes yeux aurait eu un intérêt : "Tu as mis combien de lot et pour quel K ?"
Tous on été omnibulé par leur trade à 1 voir 2 points et n'avait pas idée qu'un swing trade ça se fait aussi sur le dax.

Si il m'avait posé la question j'aurais répondu un truc du genre "0,5 ou 0,25 mini lots dax", ce qui ramené en euro me faisait un stop d'envionr une centaine d'euro (de mémoire).
Mais aussi un gain de 100 à 200 euros max si je tenais mon TP.

Tout ça pour dire, que quelques soit la distance de tes trades, et le P/L que tu cherches, même si avevc un P/L très supérieurs à 2 tu peux, effectivement, estimer comme quantité négligeable les frais de trading (frais direct et indirect), tu devrais t'amuser à calculer combien te coute tes stratégies actuelle, et les comparais avec d'autres produits où tu poeux faire exactement le même trade mais avec une grille tarifaire complétement différente.

J'arrete là, je ne veux pas être lourd, tu risques de m'en vouloir après :musique:

---

Je dis tout ça car en attendant mon tour à la banque je lisais la grille tarifaire et dans la partie "Compte titre" je lisais : minimum 11,80€ par transactions ..." et là moi de penser : Ouch pauvre client qui engraisse leur banque sans se rendre que le même service coute 1,99€ (à aprtir de ...) ailleurs ... mais faut faire l'effort d'aller voir ailleurs ;-)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 08 mars 2016 17:02

Point rapide du mois de février et de début mars.
J'ai profité des soldes de début février pour renforcer bnp paribas à 38€ et abaisser mon pru de 5€.
J'ai vendu le reste de ma ligne Veolia vers 21€ avec 88% de gain, c'était une vieille ligne avec un pru qui devait remonter à 2011. Je pense que je reviendrais à l'achat vers 15€ si jamais le cours y va mais je n'y crois pas trop, d'où ma vente.
Sur le Dow Jones j'attends le signal de vente pour un swing. Pour le moment le signal est la cassure H1 de 16700 mais d'ici deux jours le niveau clé sera au dessus de 16800.
J'ai ouvert une position longue sur AUD/USD à la faveur de la cassure de 0.74 qui faisait résistance depuis un bon moment. Si la cassure produit son effet je renforcerai la position sur cassure journalière de 0.758. C'est un trade en données journalières donc si le stop n'est pas touché, ça peut durer plusieurs semaines/mois. Le stop est à 0.727, juste sous une oblique support/résistance et juste à côté du R1 mensuel.


Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 4/10 taille nominale, pru 46.4€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 15 avr. 2016 20:11

Pas grand chose de neuf au mois de mars.

Sur le front actions / obligations j'ai ouvert une ligne sanofi à 71€. Une valeur défensive ultra classique. A ce cours le rendement est
légèrement supérieur à 4%. Bien entendu, en cas de baisse de 15-20 % je doublerai ma position tout en gardant des cartouches pour une chute plus violente.
Je dois bien l'écrire une fois sur deux mais garder du cash est primordial pour profiter d'éventuels excès baissiers. Evidemment je parle ici d'objectifs moyen/long terme, pas de day trading.

Chez les cfds à risque limité, un peu plus de mouvement. La position AUD/USD que j'avais initié et décrite dans le précédent post était bien parti. Tellement
bien que j'avais remonté mon stop à 0. Le pullback suivant m'a fait sortir flat et j'étais prêt à me replacer quand le couple BCE/FED a propulsé la
paire 200 pips plus haut. Depuis j'attends un retour vers 0.745 pour revenir mais il semble que 0.75 soit un support solide. Notons que la paire
est en divergence baissière journalière depuis le 11 mars et entrain de former une figure d'élargissement en triangle rectangle. Je surveille donc une
rupture de 0.75 pour jouer la baisse, pour le moment le potentiel de baisse est d'environ 200 pips sous 0.75. Je referai le point si le scénario
se matérialise.
Sur le Dow Jones, ma stratégie swing préférée avec "normalement" un fort taux de réussite à générer deux faux signaux baissiers valides consécutifs (les 6 et 7 avrils), les cours
rebondissant fortement sur 17500. Cela a occasionné une perte d'environ 250 pts. Dans mon dernier post j'écrivais que j'attendais une cassure de 16700 H1 pour valider. En fait le temps
passant le niveau de validation était à 17600 au moment où les signaux sont apparus.
Etrangement depuis le début de l'année le DJ et AUD/USD évolue avec une grosse corrélation. Ainsi le DJ est entrain
de faire la même figure que celle décrite quelques lignes plus haut pour AUD/USD. Le support se situant sur 17500. Je suis plus à l'aise dans ce cas
car mon avis est que le DJ est à la veille d'une correction d'au moins 1000 points. Pour le moment la figure d'élargissement donne un objectif vers 17050 si cassure
17500. Les objectifs suivant se situant vers 16950, 16700, 16450.
En cas de continuation de la hausse il y a bien sur les 18000 puis les plus hauts historiques à 18356. La théorie harmonique donne un objectif vers 18950 (en données journalière) à prendre avec prudence car les points de la figure ne sont pas très précis.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, taille nominal, pru 20.6€
total, 5/10 taille nominal, pru 41,5€
Nexity, 3/10 taille nominal, pru 31.3€
Oblig Casino Perp, 6/10 taille nominal, pru 53.5%
Rallye, 9/10 taille nominal, pru 27.8€
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 21.4
Oblig AgroGénération 8%, 3/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 11/10 taille nominal, pru 38.7€
Oblig CBO territoria 6%, 7/10 taille nominal, pru 3.95€
axa, 6/10 taille nominal, pru 19.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 7/10 taille nominale, pru 16.5€
Altarea, 1/2 taille nominale, pru 131.5€
vivendi, 1/10 taille nominale, pru 15.5€
Locindus, 1/10 taille nominale, pru 19€
Colas, 1/2 taille nominale, pru 134.5€
Maurel & Prom, 2/3 taille nominale, pru 4.03€
SMTPC, 4/10 taille nominale, pru 27.6€
Klepierre, 1/4 taille nominale, pru 38€
CNP Assurance, 7/10 taille nominale, pru 13.4€
air liquide, 9/10 taille nominale, pru 82 €
tracker Brent, 1/4 taille nominale, pru 40.4€
CNIM, 1/3 taille nominale, pru 83€
GTT, 2/3 taille nominale, pru 41.7€
Oblig crédit agricole 6.25% 2020, taille nominale, pru 104%
British American Tobacco, 1/3 taille nominale, pru 51.3€
bnp paribas, 4/10 taille nominale, pru 46.4€
sanofi, 1/4 taille nominale, pru 71€

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